PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CXGCX с PCONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXGCX с PCONX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CXGCX (Calamos Global Convertible Fund) and PCONX (Putnam Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, CXGCX returned 9.15%/yr vs 11.06%/yr for PCONX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и PCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у PCONX с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям PCONX по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.06% соответственно.

CXGCX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
10.91%
С начала года
14.53%
1 год
23.36%
3 года*
15.51%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.15%

PCONX

1 день
-0.69%
1 месяц
-4.60%
6 месяцев
10.60%
С начала года
16.61%
1 год
21.40%
3 года*
14.63%
5 лет*
6.06%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXGCX и PCONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		14.53%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		16.61%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%

Correlation

The correlation between CXGCX and PCONX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between CXGCX and PCONX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Putnam Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с PBXIXCXGCX с WESRXCXGCX с MCIFXCXGCX с CHICXGCX с LCFYXCXGCX с ANNPX
Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с CNSDXPCONX с PBXIXPCONX с HICSXPCONX с AVKPCONX с PACIXPCONX с LOCFX

Доходность на риск

CXGCX vs. PCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c PCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXGCXPCONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.39

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.92

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.99

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

8.92

+3.66

CXGCX vs. PCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа PCONX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и PCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и PCONX

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и PCONX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXGCXPCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-47.70%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-7.35%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.92%

-13.41%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-25.48%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-26.14%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-5.88%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-8.28%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.46%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и PCONX

Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 2.90%, в то время как у Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXGCXPCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.48%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

13.27%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

15.79%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

12.98%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

13.17%

-3.61%

Сравнение комиссий CXGCX и PCONX

И CXGCX, и PCONX имеют комиссию равную 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и PCONX

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что сопоставимо с доходностью PCONX в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		4.67%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		4.71%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CXGCX and PCONX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCONX has higher volatility (5.48%) compared to CXGCX (2.90%). In terms of maximum drawdown, CXGCX dropped -30.74% vs PCONX's -47.70%.

CXGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXGCX и PCONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор