Сравнение CXGCX с PCONX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX).
CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г..
Доходность
Сравнение доходности CXGCX и PCONX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXGCX и PCONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 0.50% | 18.49% | 10.98% | 13.48% | -22.06% | -0.31% | 38.60% | 15.18% | -2.76% | 14.25% |
PCONX Putnam Convertible Securities Fund | 2.29% | 11.97% | 12.60% | 10.13% | -19.27% | 4.23% | 44.86% | 24.32% | -2.92% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PCONX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям PCONX по среднегодовой доходности: 8.00% против 10.24% соответственно.
CXGCX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 8.00%
PCONX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXGCX и PCONX
И CXGCX, и PCONX имеют комиссию равную 1.03%.
Доходность на риск
CXGCX vs. PCONX — Ранг доходности на риск
CXGCX
PCONX
Сравнение CXGCX c PCONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXGCX | PCONX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.26 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.78 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.45 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 8.11 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXGCX | PCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.26 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CXGCX и PCONX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXGCX и PCONX
Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности PCONX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 5.19% | 5.15% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 14.77% | 8.19% | 2.36% | 5.75% | 3.73% | 2.22% | 1.30% |
PCONX Putnam Convertible Securities Fund | 5.27% | 6.10% | 1.48% | 0.99% | 0.72% | 26.98% | 11.62% | 7.72% | 13.92% | 3.48% | 2.08% | 6.22% |
Просадки
Сравнение просадок CXGCX и PCONX
Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и PCONX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXGCX | PCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -47.70% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -7.49% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -25.48% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.74% | -26.14% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -4.88% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -8.32% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.26% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXGCX и PCONX
Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 4.15%, в то время как у Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXGCX | PCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.60% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 11.49% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 14.64% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.58% | 12.50% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 12.86% | -3.40% |