PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с CTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с CTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и CTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и CTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		-0.41%7.31%1.49%4.78%-12.91%-1.27%6.97%9.24%-1.10%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у CTRIX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции CTRIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 1.61% соответственно.

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%

CTRIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.87%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Calamos Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с CTRIX:
CTRIX с VOOCTRIX с CIHEXCTRIX с PGSIXCTRIX с AAIIXCTRIX с CHYDXCTRIX с CVGRXCTRIX с BCOIX

Сравнение комиссий CVTRX и CTRIX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CTRIX в 0.65%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund

Доходность на риск

CVTRX vs. CTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CTRIX
Ранг доходности на риск CTRIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c CTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXCTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.95

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.35

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.72

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

5.16

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. CTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и CTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXCTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.95

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.02

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.35

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.50

+0.30

Корреляция

Корреляция между CVTRX и CTRIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и CTRIX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности CTRIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		3.59%3.90%3.63%2.61%2.71%3.46%2.42%2.79%2.89%3.29%2.76%4.68%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и CTRIX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки CTRIX в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и CTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXCTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-17.84%

-26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-2.71%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-17.84%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-17.84%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-2.42%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-3.04%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.90%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и CTRIX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXCTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.63%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

2.52%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

4.35%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

5.51%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

4.57%

+10.75%