PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с CTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVTRX с CTRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVTRX (Calamos Growth and Income Fund) and CTRIX (Calamos Total Return Bond Fund) are both mutual funds - CVTRX is a Diversified Portfolio fund managed by Calamos, while CTRIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CVTRX returned 13.02%/yr vs 1.54%/yr for CTRIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CVTRX charges 1.05%/yr vs 0.65%/yr for CTRIX.

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и CTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у CTRIX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции CTRIX по среднегодовой доходности: 13.02% против 1.54% соответственно.

CVTRX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.66%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.47%
3 года*
19.87%
5 лет*
11.16%
10 лет*
13.02%

CTRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.52%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVTRX и CTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		11.22%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		-0.04%7.31%1.49%4.78%-12.91%-1.27%6.97%9.24%-1.10%3.32%

Correlation

The correlation between CVTRX and CTRIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г.

-0.02

The correlation between CVTRX and CTRIX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Calamos Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с CTRIX:
CTRIX с VOOCTRIX с PGSIXCTRIX с CIHEXCTRIX с CHYDXCTRIX с AAIIXCTRIX с BCOIXCTRIX с CVGRX

Доходность на риск

CVTRX vs. CTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CTRIX
Ранг доходности на риск CTRIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c CTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXCTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.33

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.96

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.84

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

5.49

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. CTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа CTRIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и CTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXCTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.33

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.01

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.34

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.50

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и CTRIX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки CTRIX в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и CTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVTRXCTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-17.84%

-26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-2.79%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-6.23%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-17.84%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-17.84%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.06%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-3.04%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.93%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и CTRIX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVTRXCTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.33%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

2.75%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

3.86%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

5.54%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

4.59%

+10.77%

Сравнение комиссий CVTRX и CTRIX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CTRIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и CTRIX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности CTRIX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		3.55%3.90%3.63%2.61%2.71%3.46%2.42%2.79%2.89%3.29%2.76%4.68%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		6.63%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%

Часто задаваемые вопросы

CVTRX and CTRIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVTRX has higher volatility (3.42%) compared to CTRIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, CVTRX dropped -44.13% vs CTRIX's -17.84%.

CVTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVTRX и CTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор