PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с JANBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с JANBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и JANBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		-4.95%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно выше, чем у JANBX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции JANBX по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.42% соответственно.

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%

JANBX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.84%
1 год
10.75%
3 года*
11.40%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Janus Henderson Balanced Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRTCVTRX с PYLD
Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с PMAIXJANBX с VOOJANBX с JNGLXJANBX с SVBAXJANBX с SPY

Сравнение комиссий CVTRX и JANBX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund

Доходность на риск

CVTRX vs. JANBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXJANBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.92

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.41

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.42

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

5.56

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. JANBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANBX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXJANBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.92

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.66

+0.14

Корреляция

Корреляция между CVTRX и JANBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и JANBX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности JANBX в 8.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.76%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и JANBX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и JANBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXJANBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-31.70%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-8.13%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-21.52%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-22.49%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-6.27%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-6.66%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.08%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и JANBX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXJANBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.82%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

6.65%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

12.09%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

11.15%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

11.11%

+4.21%