Сравнение CVTRX с JANBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX).
CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVTRX или JANBX.
Основные характеристики
| CVTRX | JANBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.67% | 16.94% |
| Дох-ть за 1 год | 25.41% | 24.81% |
| Дох-ть за 3 года | 2.32% | 4.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.53% | 9.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.38% | 8.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | 12.51 | 18.91 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 11.03% | 8.47% |
| Макс. просадка | -48.16% | -22.49% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между CVTRX и JANBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVTRX и JANBX
С начала года, CVTRX показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у JANBX с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции CVTRX уступали акциям JANBX по среднегодовой доходности: 5.38% против 8.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVTRX и JANBX
CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVTRX c JANBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVTRX и JANBX
Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности JANBX в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 0.50% | 0.64% | 1.19% | 0.53% | 1.04% | 1.23% | 1.88% | 1.55% | 3.25% | 3.57% | 1.31% | 1.56% |
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 1.87% | 2.25% | 1.10% | 0.84% | 1.36% | 1.80% | 1.91% | 1.91% | 2.17% | 1.68% | 1.91% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок CVTRX и JANBX
Максимальная просадка CVTRX за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки JANBX в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и JANBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVTRX и JANBX
Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.