PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVTRX с RCTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVTRX (Calamos Growth and Income Fund) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both mutual funds - CVTRX is a Diversified Portfolio fund managed by Calamos, while RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon. Over the past 10 years, CVTRX returned 13.11%/yr vs 5.54%/yr for RCTIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CVTRX charges 1.05%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции RCTIX по среднегодовой доходности: 13.11% против 5.54% соответственно.

CVTRX

1 день
0.25%
1 месяц
5.34%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.22%
1 год
28.73%
3 года*
20.16%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.11%

RCTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.24%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVTRX и RCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		12.03%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.71%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%

Correlation

The correlation between CVTRX and RCTIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.13

The correlation between CVTRX and RCTIX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRTCVTRX с CTRIX
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CPITXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRXRCTIX с EIFAXRCTIX с EARRX

Доходность на риск

CVTRX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXRCTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.32

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.49

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.39

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

14.63

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCTIX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXRCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.77

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.49

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.31

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и RCTIX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и RCTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVTRXRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-10.89%

-33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-1.20%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-1.48%

-14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-6.17%

-17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-10.89%

-17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-1.08%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.36%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и RCTIX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVTRXRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

0.83%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

1.76%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

2.28%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

2.49%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

3.74%

+11.63%

Сравнение комиссий CVTRX и RCTIX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и RCTIX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности RCTIX в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		6.59%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.27%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVTRX and RCTIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVTRX has higher volatility (3.30%) compared to RCTIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, CVTRX dropped -44.13% vs RCTIX's -10.89%.

CVTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVTRX и RCTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор