PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с RCTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и RCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		-0.77%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у RCTIX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции RCTIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 5.56% соответственно.

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%

RCTIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.66%
3 года*
7.12%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRTCVTRX с PYLD
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с EARRXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRXRCTIX с CPITXRCTIX с MNHYX

Сравнение комиссий CVTRX и RCTIX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund

Доходность на риск

CVTRX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXRCTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.08

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.01

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.24

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

12.51

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа RCTIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXRCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.08

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.72

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.49

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.29

-0.49

Корреляция

Корреляция между CVTRX и RCTIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и RCTIX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности RCTIX в 6.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		6.81%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и RCTIX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и RCTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-10.89%

-33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-1.50%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-6.17%

-17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-10.89%

-17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-1.30%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-1.09%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.39%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и RCTIX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

0.94%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

1.60%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

2.31%

+13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

2.47%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

3.74%

+11.58%