- ISIN
- US1281207225
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 30 дек. 2014 г.
- Категория
- Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CXGCX
Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) прибавил 17.4% с начала года. Текущая цена акции CXGCX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CXGCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) показал доход в 17.42% с начала года и 30.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CXGCX составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Calamos Global Convertible Fund
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CXGCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CXGCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.98% | 0.85% | -3.22% | 8.89% | 4.91% | 2.28% | 17.42% | ||||||
| 2025 | 3.11% | -0.24% | -1.03% | 0.88% | 2.95% | 3.21% | 1.12% | 3.11% | 4.46% | 0.90% | -1.91% | 0.74% | 18.49% |
| 2024 | -0.27% | 2.27% | 2.40% | -2.95% | 1.79% | 0.53% | 2.10% | 1.03% | 3.48% | -1.07% | 3.56% | -2.16% | 10.98% |
| 2023 | 6.26% | -2.12% | 1.08% | -0.68% | 0.10% | 4.33% | 3.02% | -2.38% | -1.77% | -4.02% | 5.28% | 4.26% | 13.48% |
| 2022 | -5.68% | -1.53% | -0.52% | -6.83% | -3.34% | -6.63% | 3.81% | -0.59% | -5.68% | 1.48% | 3.13% | -1.52% | -22.06% |
| 2021 | 0.49% | 3.59% | -3.43% | 1.73% | -1.02% | 1.85% | -0.87% | 1.56% | -2.15% | 1.64% | -2.89% | -0.53% | -0.31% |
Метрики бенчмарка
Calamos Global Convertible Fund has an annualized alpha of 2.91%, beta of 0.43, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participated in 55.34% of S&P 500 Index downside but only 53.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.43 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.91%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 53.36%
- Участие в снижении
- 55.34%
Комиссия
Комиссия CXGCX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CXGCX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CXGCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 2.93 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | 13.52 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Global Convertible Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.71 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $1.85 | $1.18 | $0.27 | $0.58 | $0.41 | $0.22 | $0.13 |
Дивидендный доход | 4.44% | 5.15% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 14.77% | 8.19% | 2.36% | 5.75% | 3.73% | 2.22% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Global Convertible Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Global Convertible Fund показал максимальную просадку в 30.74%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 689 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -30.74%окт. 2022 г. | 1y 7mo | 2y 9mo | 4y 4moфевр. 2021 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -18.71%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 10d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.83%февр. 2016 г. | 8mo 27d | 11mo 19d | 1y 8moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.95%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 17d | 7mo 13dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.75%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 17d | 2mo 10dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| CXGCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -56.78% | +26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -9.10% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -18.90% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -25.43% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.74% | -33.92% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -10.72% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.97% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CXGCX
Добавьте Calamos Global Convertible Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CXGCX