PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXGCX с CHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXGCX с CHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI).

CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и CHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXGCX и CHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям CHI по среднегодовой доходности: 8.00% против 11.94% соответственно.

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с PCONXCXGCX с WESRXCXGCX с PBXIXCXGCX с ANNPXCXGCX с AVKCXGCX с GCV
Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с AVKCHI с CIHEXCHI с CHYCHI с CIGEXCHI с CNSDXCHI с FISCX

Сравнение комиссий CXGCX и CHI

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CHI в 0.88%.

CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

CXGCX vs. CHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c CHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXGCXCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.36

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.00

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.49

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

9.85

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXGCX vs. CHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHI равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и CHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXGCXCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.52

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.39

+0.36

Корреляция

Корреляция между CXGCX и CHI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и CHI

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности CHI в 10.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и CHI

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и CHI.

Загрузка...

Показатели просадок

CXGCXCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-64.72%

+33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-11.55%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-36.03%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-49.64%

+18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.32%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-9.73%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.92%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и CHI

Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 4.15%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXGCXCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

8.57%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

13.83%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

19.88%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.58%

20.01%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

23.09%

-13.63%