PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXGCX с CHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXGCX с CHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXGCX (Calamos Global Convertible Fund) and CHI (Calamos Convertible Opportunities and Income Fund) are both Convertible Bonds funds from Calamos. Over the past 10 years, CXGCX returned 9.36%/yr vs 13.17%/yr for CHI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXGCX charges 1.03%/yr vs 0.88%/yr for CHI.

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и CHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям CHI по среднегодовой доходности: 9.36% против 13.17% соответственно.

CXGCX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.56%
С начала года
16.62%
6 месяцев
16.76%
1 год
28.92%
3 года*
17.99%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.36%

CHI

1 день
0.79%
1 месяц
5.10%
С начала года
26.47%
6 месяцев
23.88%
1 год
39.84%
3 года*
18.55%
5 лет*
6.95%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXGCX и CHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		16.62%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		26.47%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%

Correlation

The correlation between CXGCX and CHI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.60

The correlation between CXGCX and CHI shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с WESRXCXGCX с PBXIXCXGCX с PCONXCXGCX с MCIFXCXGCX с ANNPXCXGCX с LCFYX
Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с CHYCHI с FISCXCHI с CIHEXCHI с CNSDXCHI с NCZCHI с GCV

Доходность на риск

CXGCX vs. CHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c CHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXGCXCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.42

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.27

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

3.74

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

14.78

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXGCX vs. CHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и CHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXGCXCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.42

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.57

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.41

+0.47

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и CHI

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и CHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXGCXCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-64.72%

+33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-10.71%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.92%

-27.52%

+18.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-36.03%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-49.64%

+18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.16%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-9.67%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.70%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и CHI

Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 3.60%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXGCXCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.61%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

13.47%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

16.57%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

20.04%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

23.18%

-13.62%

Сравнение комиссий CXGCX и CHI

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CHI в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и CHI

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности CHI в 8.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		8.89%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		4.47%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%

Часто задаваемые вопросы

CXGCX and CHI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHI has higher volatility (6.61%) compared to CXGCX (3.60%). In terms of maximum drawdown, CXGCX dropped -30.74% vs CHI's -64.72%.

CXGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXGCX и CHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор