PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWO.NEO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWO.NEO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

CWO.NEO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.43%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции CWO.NEO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.26% против 14.81% соответственно.

CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-2.38%
1 год
14.00%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.08%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с VCN.TOCWO.NEO с BRF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий CWO.NEO и VOO

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

CWO.NEO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWO.NEOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.78

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.18

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.17

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

4.31

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWO.NEO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWO.NEOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.78

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.91

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.09

-0.66

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и VOO

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и VOO

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWO.NEOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-33.99%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-11.98%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-24.52%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-33.99%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-5.55%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-3.72%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.55%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и VOO

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWO.NEOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.18%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

9.53%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.93%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.92%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.28%

+1.26%