PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWO.NEO с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и EMGF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
7.01%25.38%18.43%8.42%-10.60%5.68%8.40%15.02%-12.90%33.30%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как EMGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции EMGF по среднегодовой доходности: 10.26% против 9.65% соответственно.


CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

EMGF

1 день
1.02%
1 месяц
-5.12%
С начала года
7.01%
6 месяцев
8.47%
1 год
29.80%
3 года*
19.49%
5 лет*
9.15%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий CWO.NEO и EMGF

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EMGF в 0.45%.


Доходность на риск

CWO.NEO vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина

EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWO.NEOEMGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.13

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.43

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

7.99

-1.46

CWO.NEO vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWO.NEOEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и EMGF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и EMGF

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности EMGF в 2.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
2.38%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и EMGF

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке EMGF в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и EMGF.


Загрузка...

Показатели просадок


CWO.NEOEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-40.23%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-13.54%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-28.60%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-40.23%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-9.24%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-10.19%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.55%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и EMGF

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 7.45%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWO.NEOEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

9.28%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

14.38%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.93%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.83%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.09%

+0.45%