Сравнение CWO.NEO с EMGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).
CWO.NEO и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и EMGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и EMGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 7.01% | 25.38% | 18.43% | 8.42% | -10.60% | 5.68% | 8.40% | 15.02% | -12.90% | 33.30% |
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как EMGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции EMGF по среднегодовой доходности: 10.26% против 9.65% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
EMGF
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и EMGF
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EMGF в 0.45%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. EMGF — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
EMGF
Сравнение CWO.NEO c EMGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | EMGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.58 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.13 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.43 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 7.99 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | EMGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и EMGF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и EMGF
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности EMGF в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 2.38% | 2.52% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и EMGF
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке EMGF в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и EMGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | EMGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -40.23% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -13.54% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -28.60% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -40.23% | +8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -9.24% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -10.19% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.55% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и EMGF
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 7.45%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | EMGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 9.28% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 14.38% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 18.93% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 14.83% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.09% | +0.45% |