PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWO.NEO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и VGRO.TO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
5.09%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-8.12%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio
1.27%16.95%19.29%14.81%-11.19%14.80%10.87%17.76%-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 1.27%.


CWO.NEO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.71%
С начала года
5.09%
6 месяцев
7.15%
1 год
24.61%
3 года*
20.14%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.39%

VGRO.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-1.53%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.98%
1 год
17.59%
3 года*
15.31%
5 лет*
9.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Vanguard Growth ETF Portfolio

Сравнение комиссий CWO.NEO и VGRO.TO

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VGRO.TO в 0.24%.


Доходность на риск

CWO.NEO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5757
Ранг коэф-та Мартина

VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWO.NEOVGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.89

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.89

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

8.17

-1.32

CWO.NEO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRO.TO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWO.NEOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.75

-0.31

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и VGRO.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и VGRO.TO

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VGRO.TO в 1.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
2.65%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio
1.86%1.88%2.02%2.15%2.16%1.81%1.78%2.19%2.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и VGRO.TO

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и VGRO.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


CWO.NEOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-25.36%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-7.01%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-17.38%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-3.63%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-3.46%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.24%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и VGRO.TO

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWO.NEOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

4.87%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

7.76%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

12.92%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

10.53%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

12.56%

+4.98%