Сравнение CWO.NEO с VGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO).
CWO.NEO и VGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. VGRO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и VGRO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и VGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 5.09% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -8.12% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 1.27% | 16.95% | 19.29% | 14.81% | -11.19% | 14.80% | 10.87% | 17.76% | -4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 1.27%.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.39%
VGRO.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и VGRO.TO
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VGRO.TO в 0.24%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
VGRO.TO
Сравнение CWO.NEO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | VGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.89 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.89 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 8.17 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.92 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.75 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и VGRO.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и VGRO.TO
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VGRO.TO в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.65% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 1.86% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 2.16% | 1.81% | 1.78% | 2.19% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и VGRO.TO
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и VGRO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -25.36% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -7.01% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -17.38% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -3.63% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -3.46% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.24% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и VGRO.TO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 4.87% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 7.76% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 12.92% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 10.53% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 12.56% | +4.98% |