Сравнение CWO.NEO с XEMC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO).
CWO.NEO и XEMC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и XEMC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и XEMC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 6.50% |
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.79% | 28.28% | 10.87% | 12.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у XEMC.TO с доходностью 10.79%.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
XEMC.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 17.98%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и XEMC.TO
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XEMC.TO в 0.25%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. XEMC.TO — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
XEMC.TO
Сравнение CWO.NEO c XEMC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | XEMC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.17 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.82 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.28 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 11.93 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | XEMC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.17 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.37 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и XEMC.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и XEMC.TO
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности XEMC.TO в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
XEMC.TO iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.24% | 2.48% | 2.28% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и XEMC.TO
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки XEMC.TO в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и XEMC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | XEMC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -14.55% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -13.12% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -8.61% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -2.23% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.61% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и XEMC.TO
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 7.45%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | XEMC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 10.27% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 15.51% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 19.92% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 14.60% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.60% | +2.94% |