Сравнение CWO.NEO с ZEM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO).
CWO.NEO и ZEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и ZEM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и ZEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 5.88% | 27.66% | 15.21% | 7.38% | -15.80% | -2.64% | 16.41% | 13.20% | -8.06% | 30.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у ZEM.TO с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции ZEM.TO по среднегодовой доходности: 10.26% против 8.76% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
ZEM.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и ZEM.TO
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ZEM.TO в 0.27%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. ZEM.TO — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
ZEM.TO
Сравнение CWO.NEO c ZEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | ZEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.49 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.05 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.60 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 8.50 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и ZEM.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и ZEM.TO
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности ZEM.TO в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 2.11% | 2.23% | 2.56% | 2.87% | 2.89% | 2.50% | 1.69% | 2.42% | 2.20% | 1.76% | 4.19% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и ZEM.TO
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки ZEM.TO в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и ZEM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -34.79% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -11.64% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -30.69% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -34.79% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -8.52% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -10.09% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.57% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и ZEM.TO
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 7.45%, в то время как у BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 12.66% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 16.72% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 20.91% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.71% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.28% | -0.74% |