Сравнение CWO.NEO с XEC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO).
CWO.NEO и XEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и XEC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и XEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 6.09% | 25.78% | 16.14% | 7.92% | -14.68% | -1.74% | 15.08% | 11.53% | -8.26% | 27.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у XEC.TO с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции XEC.TO по среднегодовой доходности: 10.26% против 8.54% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
XEC.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 29.75%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и XEC.TO
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XEC.TO в 0.28%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
XEC.TO
Сравнение CWO.NEO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | XEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.58 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.14 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.40 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 8.40 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | XEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и XEC.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и XEC.TO
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности XEC.TO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 1.81% | 1.92% | 2.03% | 2.16% | 2.28% | 2.78% | 1.64% | 2.87% | 2.66% | 2.13% | 1.80% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и XEC.TO
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и XEC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | XEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -32.54% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.55% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -29.14% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -32.54% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -7.67% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -9.67% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.58% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и XEC.TO
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 7.45%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | XEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 8.74% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 13.78% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 18.90% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 15.44% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.36% | +0.18% |