iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) показал доход в 5.44% с начала года и 24.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWO.NEO составила 10.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 7 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CWO.NEO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 окт. 2011 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF: годовая альфа составляет 2.48%, бета — 0.64, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 08.04.2009.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (60.42%) было выше, чем в снижении (58.92%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.64 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.23 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия CWO.NEO составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CWO.NEO имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.36 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF составляет 5.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.