Сравнение CWO.NEO с BRF
CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - CWO.NEO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while BRF is a Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWO.NEO returned 9.84%/yr vs 4.69%/yr for BRF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CWO.NEO charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for BRF.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и BRF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как BRF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у BRF с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции BRF по среднегодовой доходности: 9.84% против 4.69% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.98%
- С начала года
- 11.52%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 9.84%
BRF
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.76%
- С начала года
- 4.81%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и BRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 11.52% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.81% | 47.14% | -29.52% | 33.94% | -8.95% | -20.44% | -22.94% | 34.86% | -4.67% | 44.16% |
Correlation
The correlation between CWO.NEO and BRF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2009 г. | 0.49 |
The correlation between CWO.NEO and BRF shifts across timeframes, from 0.34 (5 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. BRF — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
BRF
Сравнение CWO.NEO c BRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWO.NEO | BRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.25 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 2.86 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и BRF
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки BRF в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и BRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWO.NEO | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -74.57% | +42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -17.48% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -32.46% | +15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -40.55% | +15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -57.12% | +25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -30.49% | +27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -36.45% | +26.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 7.61% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и BRF
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 4.86%, в то время как у VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 7.04% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 23.43% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 29.09% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 32.16% | -15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 34.34% | -16.88% |
Сравнение комиссий CWO.NEO и BRF
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BRF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и BRF
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BRF в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 5.42% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.67% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
CWO.NEO and BRF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.
CWO.NEO is categorized as Emerging Markets Equities, while BRF is Latin America Equities. CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.60% for BRF.
Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и BRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор