Сравнение CWO.NEO с BRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF).
CWO.NEO и BRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и BRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и BRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 16.45% | 47.10% | -29.44% | 34.18% | -8.28% | -21.12% | -22.41% | 33.74% | -4.61% | 44.79% |
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как BRF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у BRF с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции BRF по среднегодовой доходности: 10.26% против 8.66% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
BRF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 46.33%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и BRF
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BRF в 0.60%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. BRF — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
BRF
Сравнение CWO.NEO c BRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | BRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.67 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.20 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.00 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 9.90 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.67 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.20 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.27 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и BRF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и BRF
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности BRF в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.82% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и BRF
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки BRF в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и BRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -82.26% | +50.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -16.11% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -50.49% | +25.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -60.43% | +28.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -43.94% | +37.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -45.76% | +35.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.89% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и BRF
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 7.45%, в то время как у VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 13.58% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 22.39% | -9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 27.87% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 29.55% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 31.73% | -14.19% |