PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWO.NEO с VEE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и VEE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и VEE.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF
1.91%19.32%19.06%6.24%-12.78%0.05%12.32%14.33%-7.95%22.55%

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у VEE.TO с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции VEE.TO по среднегодовой доходности: 10.26% против 7.76% соответственно.


CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

VEE.TO

1 день
0.09%
1 месяц
-3.83%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.58%
1 год
18.44%
3 года*
14.12%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Сравнение комиссий CWO.NEO и VEE.TO

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VEE.TO в 0.25%.


Доходность на риск

CWO.NEO vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина

VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWO.NEOVEE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.08

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.52

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.43

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

5.22

+1.30

CWO.NEO vs. VEE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEE.TO равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и VEE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWO.NEOVEE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.08

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и VEE.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и VEE.TO

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VEE.TO в 2.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF
2.13%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и VEE.TO

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки VEE.TO в -29.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и VEE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


CWO.NEOVEE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-29.84%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.77%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-26.10%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-29.84%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-6.76%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-8.82%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.49%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и VEE.TO

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) имеют волатильность 7.45% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWO.NEOVEE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.25%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

11.79%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.18%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

15.08%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.87%

+0.67%