Сравнение CWO.NEO с VEE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO).
CWO.NEO и VEE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. VEE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и VEE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и VEE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1.91% | 19.32% | 19.06% | 6.24% | -12.78% | 0.05% | 12.32% | 14.33% | -7.95% | 22.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у VEE.TO с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции VEE.TO по среднегодовой доходности: 10.26% против 7.76% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
VEE.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и VEE.TO
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VEE.TO в 0.25%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
VEE.TO
Сравнение CWO.NEO c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | VEE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.08 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.52 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.43 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 5.22 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и VEE.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и VEE.TO
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VEE.TO в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 2.13% | 2.26% | 2.45% | 2.83% | 3.35% | 2.18% | 1.61% | 2.71% | 2.21% | 1.89% | 1.99% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и VEE.TO
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки VEE.TO в -29.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и VEE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -29.84% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.77% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -26.10% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -29.84% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -6.76% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -8.82% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.49% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и VEE.TO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) имеют волатильность 7.45% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.25% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 11.79% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 17.18% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 15.08% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.87% | +0.67% |