PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVTRX с CVRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVTRX (Calamos Growth and Income Fund) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both funds - CVTRX is a Diversified Portfolio fund managed by Calamos, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Over the past year, CVTRX returned 27.47% vs 76.23% for CVRT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVTRX charges 1.05%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 40.89%.

CVTRX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.66%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.47%
3 года*
19.87%
5 лет*
11.16%
10 лет*
13.02%

CVRT

1 день
0.00%
1 месяц
6.48%
С начала года
40.89%
6 месяцев
40.34%
1 год
76.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVTRX и CVRT

2026 (YTD)202520242023
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		11.22%17.46%20.66%10.00%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		40.89%29.37%13.23%11.02%

Correlation

The correlation between CVTRX and CVRT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between CVTRX and CVRT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CTRIX
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO

Доходность на риск

CVTRX vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.57

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.32

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

8.91

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

34.89

-21.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа CVRT равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.57

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.84

-1.02

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и CVRT

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVTRXCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-20.71%

-23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.60%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.20%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-3.06%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.19%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и CVRT

Текущая волатильность для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) составляет 3.42%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVTRXCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

7.44%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

17.56%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

21.47%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

19.95%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

19.95%

-4.59%

Сравнение комиссий CVTRX и CVRT

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и CVRT

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности CVRT в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.43%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		6.63%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%

Часто задаваемые вопросы

CVTRX and CVRT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (7.44%) compared to CVTRX (3.42%). In terms of maximum drawdown, CVTRX dropped -44.13% vs CVRT's -20.71%.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVTRX и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор