PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с CVLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с CVLOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и CVLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и CVLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции CVLOX по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.78% соответственно.

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Calamos Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с PFADXCVLOX с CTSIX

Сравнение комиссий CVTRX и CVLOX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund

Доходность на риск

CVTRX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXCVLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.38

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.91

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.08

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

7.62

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. CVLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLOX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и CVLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXCVLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.56

+0.24

Корреляция

Корреляция между CVTRX и CVLOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и CVLOX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности CVLOX в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и CVLOX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и CVLOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXCVLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-46.61%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.85%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-29.97%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-29.97%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-6.95%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-9.04%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.69%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и CVLOX

Текущая волатильность для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) составляет 5.34%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXCVLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.15%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

11.24%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

15.18%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.37%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

14.64%

+0.68%