Сравнение CVLOX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CVLOX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLOX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 0.00% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 4.01% соответственно.
CVLOX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.78%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLOX и LFMIX
CVLOX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
CVLOX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
CVLOX
LFMIX
Сравнение CVLOX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLOX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.07 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 3.00 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.91 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 10.38 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLOX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.07 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CVLOX и LFMIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLOX и LFMIX
Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 9.08% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок CVLOX и LFMIX
Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLOX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.61% | -22.68% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -2.95% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -12.26% | -17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -12.26% | -17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | 0.00% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -6.84% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.16% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLOX и LFMIX
Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLOX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 1.87% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 4.50% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 5.77% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 7.25% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 7.64% | +7.00% |