Сравнение CVLOX с FNGAX
CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) and FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) are both mutual funds - CVLOX is a Global Allocation fund managed by Calamos, while FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, CVLOX returned 11.13%/yr vs 6.46%/yr for FNGAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVLOX charges 1.22%/yr vs 1.12%/yr for FNGAX.
Доходность
Сравнение доходности CVLOX и FNGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVLOX показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у FNGAX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции FNGAX по среднегодовой доходности: 11.13% против 6.46% соответственно.
CVLOX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.13%
FNGAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- -3.90%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам CVLOX и FNGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 15.85% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -0.12% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
Correlation
The correlation between CVLOX and FNGAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.78 |
The correlation between CVLOX and FNGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLOX vs. FNGAX — Ранг доходности на риск
CVLOX
FNGAX
Сравнение CVLOX c FNGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVLOX | FNGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.16 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | -0.42 | +8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVLOX и FNGAX
Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что меньше максимальной просадки FNGAX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и FNGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVLOX | FNGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.61% | -53.35% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -17.35% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -23.26% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -47.24% | +17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -47.24% | +17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -21.14% | +18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -14.21% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 6.42% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLOX и FNGAX
Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVLOX | FNGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.69% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 14.72% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 18.00% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 21.50% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 20.09% | -5.22% |
Сравнение комиссий CVLOX и FNGAX
CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FNGAX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLOX и FNGAX
Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности FNGAX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 7.79% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.27% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CVLOX and FNGAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVLOX has higher volatility (5.76%) compared to FNGAX (4.69%). In terms of maximum drawdown, CVLOX dropped -46.61% vs FNGAX's -53.35%.
CVLOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVLOX и FNGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор