Сравнение CVLOX с FNGAX
CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) and FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) are both mutual funds - CVLOX is a Global Allocation fund managed by Calamos, while FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, CVLOX returned 10.82%/yr vs 6.28%/yr for FNGAX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CVLOX charges 1.22%/yr vs 1.12%/yr for FNGAX.
Доходность
Сравнение доходности CVLOX и FNGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVLOX показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у FNGAX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции FNGAX по среднегодовой доходности: 10.82% против 6.28% соответственно.
CVLOX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- 10.70%
- С начала года
- 14.92%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.82%
- Всё время*
- 8.13%
FNGAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- -3.94%
- 10 лет*
- 6.28%
- Всё время*
- 4.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CVLOX и FNGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 14.92% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 0.64% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
Correlation
The correlation between CVLOX and FNGAX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.78 |
The correlation between CVLOX and FNGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLOX vs. FNGAX — Ранг доходности на риск
CVLOX
FNGAX
Сравнение CVLOX c FNGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVLOX | FNGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.06 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | -0.16 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVLOX и FNGAX
Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что меньше максимальной просадки FNGAX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и FNGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVLOX | FNGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.61% | -53.35% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -17.35% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -20.13% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -47.24% | +17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -47.24% | +17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -20.54% | +16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -14.24% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 6.54% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLOX и FNGAX
Текущая волатильность для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) составляет 4.82%, в то время как у Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVLOX | FNGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.17% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 14.91% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 18.31% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 21.54% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 20.12% | -5.20% |
Сравнение комиссий CVLOX и FNGAX
CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FNGAX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLOX и FNGAX
Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности FNGAX в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 7.85% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.24% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CVLOX and FNGAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGAX has higher volatility (5.17%) compared to CVLOX (4.82%). In terms of maximum drawdown, CVLOX dropped -46.61% vs FNGAX's -53.35%.
CVLOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVLOX и FNGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор