Сравнение CVLOX с FNGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. FNGAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и FNGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и FNGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund	0.00%	15.84%	23.81%	13.88%	-22.17%	15.72%	31.76%	18.28%	-9.88%	20.04%
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A	-9.38%	10.48%	0.37%	15.00%	-32.05%	1.17%	32.56%	36.91%	-14.53%	36.80%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции FNGAX по среднегодовой доходности: 9.78% против 5.58% соответственно.

CVLOX

1 день: 3.21%

1 месяц: -6.07%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 20.39%

3 года*: 15.46%

5 лет*: 6.87%

10 лет*: 9.78%

FNGAX

1 день: 3.43%

1 месяц: -8.15%

С начала года: -9.38%

6 месяцев: -11.57%

1 год: 1.65%

3 года*: 0.97%

5 лет*: -4.36%

10 лет*: 5.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calamos Global Opportunities Fund

Название символа

Franklin International Growth Fund Class A

Часто сравнивают с CVLOX:

CVLOX с GAOSX CVLOX с GGSIX CVLOX с CIGEX CVLOX с NRIIX CVLOX с PFADX CVLOX с LFMIX CVLOX с RAPZX

Часто сравнивают с FNGAX:

FNGAX с VOO FNGAX с UPRO FNGAX с TQQQ FNGAX с SPY FNGAX с FNGO FNGAX с MGRAX FNGAX с YINN

Сравнение комиссий CVLOX и FNGAX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FNGAX в 1.12%.

CVLOX

Calamos Global Opportunities Fund

FNGAX

Franklin International Growth Fund Class A

Доходность на риск

CVLOX vs. FNGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVLOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c FNGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CVLOX	FNGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	0.11	+1.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.91	0.30	+1.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.04	+0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.08	0.05	+2.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.62	0.17	+7.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. FNGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FNGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и FNGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CVLOX	FNGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.38	0.11	+1.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	-0.21	+0.69
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	0.28	+0.39
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.18	+0.38

Корреляция

Корреляция между CVLOX и FNGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и FNGAX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности FNGAX в 3.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund	9.08%	9.10%	8.15%	0.61%	0.00%	5.71%	6.11%	1.28%	12.65%	6.04%	0.68%	1.28%
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A	3.60%	3.36%	1.86%	0.00%	1.75%	1.80%	2.22%	0.13%	1.94%	1.31%	0.53%	0.01%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и FNGAX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что меньше максимальной просадки FNGAX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и FNGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CVLOX	FNGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.61%	-53.35%	+6.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.85%	-17.35%	+7.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.97%	-47.24%	+17.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.97%	-47.24%	+17.27%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.95%	-28.45%	+21.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.04%	-14.07%	+5.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.69%	4.98%	-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и FNGAX

Текущая волатильность для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) составляет 7.15%, в то время как у Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CVLOX	FNGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.15%	7.58%	-0.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.24%	12.80%	-1.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	19.97%	-4.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.37%	21.24%	-6.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.64%	20.21%	-5.57%

Сравнение CVLOX с FNGAX

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и FNGAX

Сравнение доходности по годам CVLOX и FNGAX

Доходность по периодам

CVLOX

FNGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CVLOX и FNGAX

Доходность на риск

CVLOX vs. FNGAX — Ранг доходности на риск

CVLOX

FNGAX

Сравнение CVLOX c FNGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CVLOX vs. FNGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и FNGAX

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и FNGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и FNGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)