- ISIN
- US1281195008
- CUSIP
- 128119500
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 8 сент. 1996 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) прибавил 19.2% с начала года. Текущая цена акции CVLOX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVLOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,620.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) показал доход в 19.22% с начала года и 31.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVLOX составила 11.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Calamos Global Opportunities Fund
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CVLOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CVLOX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 19 дек. 2013 г. с доходностью -17.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.06% | 1.33% | -6.07% | 11.28% | 5.87% | 1.19% | 19.22% | ||||||
| 2025 | 2.39% | -1.61% | -4.82% | 2.76% | 5.95% | 5.35% | 1.13% | 0.45% | 4.62% | 1.91% | -3.19% | 0.46% | 15.84% |
| 2024 | 3.22% | 6.51% | 3.91% | -2.40% | 5.35% | 3.31% | -0.94% | 2.84% | 0.77% | -1.14% | 3.39% | -2.75% | 23.81% |
| 2023 | 5.89% | -3.13% | 3.44% | 0.30% | -0.70% | 3.95% | 1.95% | -1.53% | -4.71% | -2.15% | 7.21% | 3.30% | 13.88% |
| 2022 | -6.50% | -2.23% | 1.09% | -8.66% | -0.30% | -7.82% | 5.80% | -4.37% | -7.54% | 5.05% | 6.45% | -4.11% | -22.17% |
| 2021 | 0.82% | 3.70% | -0.79% | 3.95% | 0.59% | 0.10% | 1.01% | 3.41% | -3.77% | 6.35% | -1.97% | 1.71% | 15.72% |
Метрики бенчмарка
Calamos Global Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.84%, beta of 0.61, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.23%) than losses (72.11%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.84% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.84%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 73.23%
- Участие в снижении
- 72.11%
Комиссия
Комиссия CVLOX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVLOX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVLOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.93 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 13.52 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Global Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.17 | $0.99 | $0.06 | $0.00 | $0.69 | $0.67 | $0.11 | $0.96 | $0.57 | $0.06 | $0.11 |
Дивидендный доход | 7.61% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Global Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Global Opportunities Fund показал максимальную просадку в 46.61%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.61%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 5mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.97%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -28.29%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.25%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 1y 4mo | 3y 11moмарт 2000 г. - февр. 2004 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.93%февр. 2016 г. | 2y 3mo | 1y 8mo | 3y 11moокт. 2013 г. - окт. 2017 г. |
Показатели просадок
| CVLOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.61% | -56.78% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -9.10% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -18.90% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -25.43% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -33.92% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -10.72% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.97% | +0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CVLOX
Добавьте Calamos Global Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVLOX