PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с NRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLOX с NRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и NRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и NRIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 5.84% соответственно.

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Nuveen Real Asset Income Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с CTSIXCVLOX с PFADXCVLOX с LFMIX
Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с CIBFXNRIIX с TRXAX

Сравнение комиссий CVLOX и NRIIX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии NRIIX в 0.91%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund

Доходность на риск

CVLOX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXNRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.64

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.16

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.07

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

9.00

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. NRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRIIX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и NRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXNRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.19

Корреляция

Корреляция между CVLOX и NRIIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и NRIIX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности NRIIX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и NRIIX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и NRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLOXNRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-37.35%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-5.74%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-18.44%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-37.35%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-3.84%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.68%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.32%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и NRIIX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLOXNRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

2.57%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

4.11%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

6.98%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

8.37%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

10.21%

+4.43%