PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с GAOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLOX с GAOSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) and GAOSX (JPMorgan Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, CVLOX returned 11.57%/yr vs 7.40%/yr for GAOSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CVLOX charges 1.22%/yr vs 0.77%/yr for GAOSX.

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и GAOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLOX показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у GAOSX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции GAOSX по среднегодовой доходности: 11.57% против 7.40% соответственно.

CVLOX

1 день
0.59%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.22%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.04%
3 года*
21.82%
5 лет*
10.13%
10 лет*
11.57%

GAOSX

1 день
0.41%
1 месяц
3.44%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.81%
1 год
16.62%
3 года*
12.33%
5 лет*
4.58%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLOX и GAOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		19.22%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		6.21%14.96%8.21%13.02%-18.59%9.54%15.55%16.27%-5.81%17.12%

Correlation

The correlation between CVLOX and GAOSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.92

The correlation between CVLOX and GAOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

JPMorgan Global Allocation Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с LFMIXCVLOX с PFADXCVLOX с CTSIX
Часто сравнивают с GAOSX:
GAOSX с CGOGAOSX с CHWGAOSX с MHESXGAOSX с RAPZXGAOSX с HRLYXGAOSX с PDSYXGAOSX с PDRDX

Доходность на риск

CVLOX vs. GAOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GAOSX
Ранг доходности на риск GAOSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c GAOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXGAOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.70

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.41

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.86

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

7.72

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. GAOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAOSX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и GAOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXGAOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.70

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.69

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и GAOSX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки GAOSX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и GAOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLOXGAOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-24.98%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-8.93%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-10.84%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-24.98%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-24.98%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-4.70%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.15%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и GAOSX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLOXGAOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.79%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

8.12%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

9.80%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

10.94%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

10.78%

+4.00%

Сравнение комиссий CVLOX и GAOSX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GAOSX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и GAOSX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности GAOSX в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		7.61%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		9.77%10.23%2.52%0.00%4.86%10.17%1.67%2.65%2.71%3.18%2.76%1.16%

Часто задаваемые вопросы

CVLOX and GAOSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVLOX has higher volatility (5.39%) compared to GAOSX (2.79%). In terms of maximum drawdown, CVLOX dropped -46.61% vs GAOSX's -24.98%.

CVLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLOX и GAOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор