PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с GAOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLOX с GAOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и GAOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и GAOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		-3.89%14.96%8.21%13.02%-18.59%9.54%15.55%16.27%-5.81%17.12%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции GAOSX по среднегодовой доходности: 9.78% против 6.57% соответственно.

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%

GAOSX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.70%
1 год
9.80%
3 года*
8.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

JPMorgan Global Allocation Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с PFADXCVLOX с LFMIXCVLOX с RAPZX
Часто сравнивают с GAOSX:
GAOSX с GGSIXGAOSX с IPIRXGAOSX с JEPIXGAOSX с LFMIXGAOSX с OLGAXGAOSX с GBFFXGAOSX с GIMFX

Сравнение комиссий CVLOX и GAOSX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GAOSX в 0.77%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund

Доходность на риск

CVLOX vs. GAOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GAOSX
Ранг доходности на риск GAOSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c GAOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXGAOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.88

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.27

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.13

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

4.60

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. GAOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа GAOSX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и GAOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXGAOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.88

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.06

Корреляция

Корреляция между CVLOX и GAOSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и GAOSX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности GAOSX в 10.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		10.07%10.23%2.52%0.00%4.86%10.17%1.67%2.65%2.71%3.18%2.76%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и GAOSX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки GAOSX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и GAOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLOXGAOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-24.98%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-8.93%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-24.98%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-24.98%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-7.61%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-4.74%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.20%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и GAOSX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLOXGAOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.00%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

7.55%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

11.51%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

10.86%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

10.70%

+3.94%