Сравнение CVLOX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CVLOX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLOX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 0.00% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVLOX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции GGSIX немного впереди с 10.23%.
CVLOX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.78%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLOX и GGSIX
CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
CVLOX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
CVLOX
GGSIX
Сравнение CVLOX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLOX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.79 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.43 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 6.42 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLOX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CVLOX и GGSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLOX и GGSIX
Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 9.08% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок CVLOX и GGSIX
Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLOX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.61% | -52.85% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -10.84% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -26.74% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -30.36% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -6.45% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -9.25% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.51% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLOX и GGSIX
Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLOX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.36% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 8.53% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 13.51% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 13.38% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 14.29% | +0.35% |