Сравнение CVLOX с CIGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. CIGEX управляется Calamos. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и CIGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и CIGEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund	0.00%	15.84%	23.81%	13.88%	-22.17%	15.72%	31.76%	18.28%	-9.88%	20.04%
CIGEX Calamos Global Equity Fund	-1.72%	18.46%	30.61%	24.55%	-27.42%	16.61%	44.24%	29.43%	-15.54%	34.56%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVLOX уступали акциям CIGEX по среднегодовой доходности: 9.78% против 13.41% соответственно.

CVLOX

1 день: 3.21%

1 месяц: -6.07%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 20.39%

3 года*: 15.46%

5 лет*: 6.87%

10 лет*: 9.78%

CIGEX

1 день: 4.31%

1 месяц: -8.40%

С начала года: -1.72%

6 месяцев: -3.60%

1 год: 24.06%

3 года*: 20.42%

5 лет*: 8.62%

10 лет*: 13.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calamos Global Opportunities Fund

Название символа

Calamos Global Equity Fund

Часто сравнивают с CVLOX:

CVLOX с FNGAX CVLOX с GAOSX CVLOX с GGSIX CVLOX с NRIIX CVLOX с PFADX CVLOX с LFMIX CVLOX с RAPZX

Часто сравнивают с CIGEX:

CIGEX с NFJEX CIGEX с VGK CIGEX с CNWIX CIGEX с CAPIX CIGEX с CHI CIGEX с CIHEX CIGEX с CHYDX

Сравнение комиссий CVLOX и CIGEX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CIGEX в 1.15%.

CVLOX

Calamos Global Opportunities Fund

CIGEX

Calamos Global Equity Fund

Доходность на риск

CVLOX vs. CIGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVLOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CIGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c CIGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CVLOX	CIGEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	1.14	+0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.91	1.63	+0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.23	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.08	1.83	+0.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.62	6.79	+0.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. CIGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIGEX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и CIGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CVLOX	CIGEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.38	1.14	+0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.45	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	0.70	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.46	+0.10

Корреляция

Корреляция между CVLOX и CIGEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и CIGEX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности CIGEX в 15.64%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund	9.08%	9.10%	8.15%	0.61%	0.00%	5.71%	6.11%	1.28%	12.65%	6.04%	0.68%	1.28%
CIGEX Calamos Global Equity Fund	15.64%	15.37%	8.67%	0.10%	4.43%	11.75%	6.51%	7.44%	27.66%	9.21%	4.62%	1.98%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и CIGEX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что меньше максимальной просадки CIGEX в -60.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и CIGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CVLOX	CIGEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.61%	-60.48%	+13.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.85%	-13.31%	+3.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.97%	-35.81%	+5.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.97%	-35.81%	+5.84%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.95%	-9.57%	+2.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.04%	-10.42%	+1.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.69%	3.58%	-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и CIGEX

Текущая волатильность для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) составляет 7.15%, в то время как у Calamos Global Equity Fund (CIGEX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CVLOX	CIGEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.15%	9.71%	-2.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.24%	15.42%	-4.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	21.64%	-6.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.37%	19.26%	-4.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.64%	19.30%	-4.66%

Сравнение CVLOX с CIGEX

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и CIGEX

Сравнение доходности по годам CVLOX и CIGEX

Доходность по периодам

CVLOX

CIGEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CVLOX и CIGEX

Доходность на риск

CVLOX vs. CIGEX — Ранг доходности на риск

CVLOX

CIGEX

Сравнение CVLOX c CIGEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CVLOX vs. CIGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и CIGEX

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и CIGEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и CIGEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)