PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с CIGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLOX с CIGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) and CIGEX (Calamos Global Equity Fund) are both mutual funds - CVLOX is a Global Allocation fund managed by Calamos, while CIGEX is a Global Equities fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CVLOX returned 11.57%/yr vs 15.74%/yr for CIGEX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CVLOX charges 1.22%/yr vs 1.15%/yr for CIGEX.

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и CIGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLOX показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у CIGEX с доходностью 22.69%. За последние 10 лет акции CVLOX уступали акциям CIGEX по среднегодовой доходности: 11.57% против 15.74% соответственно.

CVLOX

1 день
0.59%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.22%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.04%
3 года*
21.82%
5 лет*
10.13%
10 лет*
11.57%

CIGEX

1 день
0.41%
1 месяц
8.94%
С начала года
22.69%
6 месяцев
23.38%
1 год
37.05%
3 года*
27.75%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLOX и CIGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		19.22%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		22.69%18.46%30.61%24.55%-27.42%16.61%44.24%29.43%-15.54%34.56%

Correlation

The correlation between CVLOX and CIGEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2007 г.

0.97

The correlation between CVLOX and CIGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Calamos Global Equity Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GGSIXCVLOX с GAOSXCVLOX с NRIIXCVLOX с LFMIXCVLOX с PFADXCVLOX с CTSIX
Часто сравнивают с CIGEX:
CIGEX с NFJEXCIGEX с CIHEXCIGEX с CNWIXCIGEX с CAPIXCIGEX с CHICIGEX с CHYDXCIGEX с VGK

Доходность на риск

CVLOX vs. CIGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CIGEX
Ранг доходности на риск CIGEX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c CIGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXCIGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.97

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.62

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.82

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

10.87

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. CIGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIGEX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и CIGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXCIGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.97

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и CIGEX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что меньше максимальной просадки CIGEX в -60.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и CIGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLOXCIGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-60.48%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-13.31%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-20.41%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-35.81%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-35.81%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-10.34%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.44%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и CIGEX

Текущая волатильность для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) составляет 5.39%, в то время как у Calamos Global Equity Fund (CIGEX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLOXCIGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.27%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

15.55%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

19.09%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

19.43%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

19.45%

-4.67%

Сравнение комиссий CVLOX и CIGEX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CIGEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и CIGEX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности CIGEX в 12.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		12.53%15.37%8.67%0.10%4.43%11.75%6.51%7.44%27.66%9.21%4.62%1.98%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		7.61%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CVLOX and CIGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CIGEX has higher volatility (6.27%) compared to CVLOX (5.39%). In terms of maximum drawdown, CVLOX dropped -46.61% vs CIGEX's -60.48%.

CVLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLOX и CIGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор