PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с CVGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVTRX с CVGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVTRX (Calamos Growth and Income Fund) and CVGRX (Calamos Growth Fund) are both mutual funds - CVTRX is a Diversified Portfolio fund managed by Calamos, while CVGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CVTRX returned 13.02%/yr vs 14.69%/yr for CVGRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CVTRX charges 1.05%/yr vs 1.28%/yr for CVGRX.

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и CVGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции CVTRX уступали акциям CVGRX по среднегодовой доходности: 13.02% против 14.69% соответственно.

CVTRX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.66%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.47%
3 года*
19.87%
5 лет*
11.16%
10 лет*
13.02%

CVGRX

1 день
-1.39%
1 месяц
4.79%
С начала года
9.58%
6 месяцев
8.63%
1 год
25.39%
3 года*
23.68%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVTRX и CVGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		11.22%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.58%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%

Correlation

The correlation between CVTRX and CVGRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 1990 г.

0.90

The correlation between CVTRX and CVGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Calamos Growth Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с JCICVGRX с SPYGCVGRX с IVECVGRX с BITCVGRX с FXAIX

Доходность на риск

CVTRX vs. CVGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c CVGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXCVGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.60

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.20

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.65

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

6.20

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. CVGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа CVGRX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и CVGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXCVGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.60

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и CVGRX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что меньше максимальной просадки CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и CVGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVTRXCVGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-61.65%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-16.00%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-23.81%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-37.43%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-37.43%

+9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.50%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-11.50%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.26%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и CVGRX

Текущая волатильность для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) составляет 3.42%, в то время как у Calamos Growth Fund (CVGRX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVTRXCVGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.04%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

12.79%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

16.54%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

21.82%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

21.61%

-6.25%

Сравнение комиссий CVTRX и CVGRX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CVGRX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и CVGRX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности CVGRX в 8.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVGRX
Calamos Growth Fund		8.04%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		6.63%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CVTRX and CVGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVGRX has higher volatility (4.04%) compared to CVTRX (3.42%). In terms of maximum drawdown, CVTRX dropped -44.13% vs CVGRX's -61.65%.

CVTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVTRX и CVGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор