Сравнение CVGRX с BIT

С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у BIT с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции BIT по среднегодовой доходности: 12.57% против 7.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа BIT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и BIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CVGRX и BIT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности BIT в 11.68%

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки BIT в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и BIT.

Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.