Сравнение CVGRX с EFT

С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у EFT с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции EFT по среднегодовой доходности: 12.57% против 5.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа EFT равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и EFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CVGRX и EFT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что сопоставимо с доходностью EFT в 9.86%

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, примерно равная максимальной просадке EFT в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и EFT.

Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.