PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVGRX с EFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с EFT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVGRX или EFT.

Корреляция

Корреляция между CVGRX и EFT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и EFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVGRX:

0.55

EFT:

-0.00

Коэф-т Сортино

CVGRX:

0.96

EFT:

0.01

Коэф-т Омега

CVGRX:

1.13

EFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

CVGRX:

0.60

EFT:

-0.05

Коэф-т Мартина

CVGRX:

1.99

EFT:

-0.21

Индекс Язвы

CVGRX:

7.23%

EFT:

4.25%

Дневная вол-ть

CVGRX:

25.09%

EFT:

14.21%

Макс. просадка

CVGRX:

-61.65%

EFT:

-60.58%

Текущая просадка

CVGRX:

-7.68%

EFT:

-8.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CVGRX показывает доходность -2.95%, а EFT немного выше – -2.83%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции EFT по среднегодовой доходности: 11.05% против 5.79% соответственно.

CVGRX

С начала года

-2.95%

1 месяц

11.07%

6 месяцев

-2.93%

1 год

13.78%

5 лет

16.04%

10 лет

11.05%

EFT

С начала года

-2.83%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

-3.92%

1 год

-0.02%

5 лет

11.43%

10 лет

5.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVGRX и EFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг риск-скорректированной доходности CVGRX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
EFT
Ранг риск-скорректированной доходности EFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVGRX c EFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа EFT равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и EFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и EFT

CVGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVGRX
Calamos Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		10.48%10.52%11.09%9.14%5.26%5.40%7.41%6.77%5.26%5.54%7.17%5.82%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и EFT

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, примерно равная максимальной просадке EFT в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и EFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и EFT

Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...