Сравнение CVGRX с EFT
CVGRX (Calamos Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Calamos, while EFT (Eaton Vance Floating-Rate Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, CVGRX returned 14.62%/yr vs 5.59%/yr for EFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и EFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у EFT с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции EFT по среднегодовой доходности: 14.62% против 5.59% соответственно.
CVGRX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 14.62%
EFT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- -3.44%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам CVGRX и EFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 8.86% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | -1.22% | -3.77% | 13.17% | 27.14% | -19.69% | 21.00% | 2.41% | 16.85% | -6.14% | 1.63% |
Correlation
The correlation between CVGRX and EFT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2004 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVGRX vs. EFT — Ранг доходности на риск
CVGRX
EFT
Сравнение CVGRX c EFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVGRX | EFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.56 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | -1.06 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и EFT
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, примерно равная максимальной просадке EFT в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и EFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVGRX | EFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -60.58% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -12.88% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.81% | -17.49% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -24.98% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -45.51% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -9.99% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -8.82% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 6.85% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и EFT
Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVGRX | EFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 1.19% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 7.33% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 9.16% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 12.75% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 15.72% | +5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и EFT
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности EFT в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 8.10% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 8.83% | 9.55% | 10.52% | 11.09% | 9.81% | 5.24% | 5.88% | 7.41% | 6.77% | 5.73% | 5.54% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
CVGRX and EFT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVGRX has higher volatility (6.02%) compared to EFT (1.19%). In terms of maximum drawdown, CVGRX dropped -61.65% vs EFT's -60.58%.
CVGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVGRX и EFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор