Сравнение CVGRX с EFT

С начала года, CVGRX показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у EFT с доходностью -6.34%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям EFT по среднегодовой доходности: -1.36% против 5.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет -0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFT равному -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и EFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки EFT в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и EFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.