PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVGRX с EFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVGRX с EFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVGRX (Calamos Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Calamos, while EFT (Eaton Vance Floating-Rate Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, CVGRX returned 14.69%/yr vs 5.32%/yr for EFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и EFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у EFT с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции EFT по среднегодовой доходности: 14.69% против 5.32% соответственно.

CVGRX

1 день
-1.39%
1 месяц
4.79%
С начала года
9.58%
6 месяцев
8.63%
1 год
25.39%
3 года*
23.68%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.69%

EFT

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-1.84%
1 год
-4.30%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.46%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVGRX и EFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.58%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		-2.07%-3.77%13.17%27.14%-19.69%21.00%2.41%16.85%-6.14%1.63%

Correlation

The correlation between CVGRX and EFT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth Fund

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с RVTCVGRX с JCICVGRX с SPYGCVGRX с IVECVGRX с BITCVGRX с QQQCVGRX с FXAIX
Часто сравнивают с EFT:
EFT с EFREFT с BKLNEFT с BGTEFT с QUALEFT с PHYSXEFT с RQIEFT с SPY

Доходность на риск

CVGRX vs. EFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EFT
Ранг доходности на риск EFT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVGRX c EFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVGRXEFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.46

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-0.60

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.92

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.33

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

-0.67

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVGRX vs. EFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа EFT равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и EFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVGRXEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-0.46

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и EFT

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, примерно равная максимальной просадке EFT в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и EFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVGRXEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.65%

-60.58%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-13.02%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.81%

-17.49%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-24.98%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-45.51%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-10.77%

+9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-8.81%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

6.44%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и EFT

Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVGRXEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.48%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

7.47%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

9.32%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

12.75%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

15.77%

+5.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и EFT

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности EFT в 9.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVGRX
Calamos Growth Fund		8.04%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		9.29%9.55%10.52%11.09%9.81%5.24%5.88%7.41%6.77%5.73%5.54%6.57%

Часто задаваемые вопросы

CVGRX and EFT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVGRX has higher volatility (4.04%) compared to EFT (1.48%). In terms of maximum drawdown, CVGRX dropped -61.65% vs EFT's -60.58%.

CVGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVGRX и EFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор