PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVGRX с IVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с IVE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVGRX или IVE.

Корреляция

Корреляция между CVGRX и IVE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVGRX:

0.55

IVE:

0.33

Коэф-т Сортино

CVGRX:

0.96

IVE:

0.69

Коэф-т Омега

CVGRX:

1.13

IVE:

1.10

Коэф-т Кальмара

CVGRX:

0.60

IVE:

0.37

Коэф-т Мартина

CVGRX:

1.99

IVE:

1.26

Индекс Язвы

CVGRX:

7.23%

IVE:

5.18%

Дневная вол-ть

CVGRX:

25.09%

IVE:

16.06%

Макс. просадка

CVGRX:

-61.65%

IVE:

-61.32%

Текущая просадка

CVGRX:

-7.68%

IVE:

-6.86%

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у IVE с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 11.05% против 9.61% соответственно.

CVGRX

С начала года

-2.95%

1 месяц

11.07%

6 месяцев

-2.93%

1 год

13.78%

5 лет

16.04%

10 лет

11.05%

IVE

С начала года

0.06%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-5.21%

1 год

5.33%

5 лет

16.04%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CVGRX и IVE

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.

CVGRX
Calamos Growth Fund
IVE
iShares S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVGRX и IVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг риск-скорректированной доходности CVGRX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVGRX c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа IVE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и IVE

CVGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVGRX
Calamos Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.99%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.45%2.14%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и IVE

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, примерно равная максимальной просадке IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и IVE

Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...