PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVGRX с IVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVGRX с IVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVGRX (Calamos Growth Fund) and IVE (iShares S&P 500 Value ETF) are both funds - CVGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calamos, while IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 10 years, CVGRX returned 14.85%/yr vs 11.76%/yr for IVE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVGRX charges 1.28%/yr vs 0.18%/yr for IVE.

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 14.85% против 11.76% соответственно.

CVGRX

1 день
-0.11%
1 месяц
6.96%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.25%
1 год
28.10%
3 года*
24.26%
5 лет*
12.77%
10 лет*
14.85%

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVGRX и IVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVGRX
Calamos Growth Fund		11.13%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%

Correlation

The correlation between CVGRX and IVE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.78

Over the past year, the correlation between CVGRX and IVE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth Fund

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с JCICVGRX с SPYGCVGRX с BITCVGRX с QQQCVGRX с FXAIX
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV

Доходность на риск

CVGRX vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVGRX c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVGRXIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.17

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.03

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.43

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

13.10

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVGRX vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVGRXIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.17

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и IVE

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, примерно равная максимальной просадке IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и IVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVGRXIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.65%

-61.32%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-6.19%

-9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.81%

-17.58%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-18.04%

-19.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-37.04%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.55%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-10.10%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

1.62%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и IVE

Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVGRXIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.00%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

7.02%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

9.79%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

14.40%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

16.96%

+4.65%

Сравнение комиссий CVGRX и IVE

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и IVE

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности IVE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVGRX
Calamos Growth Fund		7.93%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Часто задаваемые вопросы

CVGRX and IVE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVGRX has higher volatility (3.69%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, CVGRX dropped -61.65% vs IVE's -61.32%.

IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVGRX и IVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор