Сравнение CVGRX с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVGRX или IVE.
Корреляция
Корреляция между CVGRX и IVE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и IVE
Основные характеристики
CVGRX:
0.62
IVE:
1.21
CVGRX:
0.91
IVE:
1.75
CVGRX:
1.12
IVE:
1.22
CVGRX:
0.25
IVE:
1.50
CVGRX:
2.52
IVE:
4.17
CVGRX:
4.60%
IVE:
2.96%
CVGRX:
18.66%
IVE:
10.22%
CVGRX:
-69.30%
IVE:
-61.32%
CVGRX:
-37.83%
IVE:
-3.83%
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у IVE с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям IVE по среднегодовой доходности: 0.17% против 10.17% соответственно.
CVGRX
-1.44%
-4.31%
1.09%
9.99%
7.36%
0.17%
IVE
3.31%
-0.11%
1.62%
11.71%
12.92%
10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и IVE
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CVGRX и IVE
CVGRX
IVE
Сравнение CVGRX c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и IVE
CVGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.97% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и IVE
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и IVE
Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.