Сравнение CVGRX с RVT
CVGRX (Calamos Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Calamos, while RVT (Royce Value Trust Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CVGRX returned 14.50%/yr vs 12.77%/yr for RVT. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и RVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 20.28%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции RVT по среднегодовой доходности: 14.50% против 12.77% соответственно.
CVGRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 14.50%
- Всё время*
- 11.34%
RVT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 20.28%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 9.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $4.38M | $6.39M | $5.95M |
Сравнение доходности по годам CVGRX и RVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 10.51% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 20.28% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
Correlation
The correlation between CVGRX and RVT is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 1990 г. | 0.60 |
The correlation between CVGRX and RVT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVGRX vs. RVT — Ранг доходности на риск
CVGRX
RVT
Сравнение CVGRX c RVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVGRX | RVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.78 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 9.64 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и RVT
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и RVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVGRX | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -72.34% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -12.19% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.81% | -23.48% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -32.79% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -47.18% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.21% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -11.26% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 3.50% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и RVT
Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Royce Value Trust Inc. (RVT) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVGRX | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.34% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 14.10% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 18.14% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 22.38% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 22.96% | -1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и RVT
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности RVT в 7.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 7.97% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 7.70% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
Часто задаваемые вопросы
CVGRX and RVT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVGRX has higher volatility (6.58%) compared to RVT (4.34%). In terms of maximum drawdown, CVGRX dropped -61.65% vs RVT's -72.34%.
RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVGRX и RVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор