Сравнение CVGRX с RVT

С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 7.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVGRX имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции RVT немного впереди с 12.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа RVT равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CVGRX и RVT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности RVT в 8.36%

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и RVT.

Calamos Growth Fund (CVGRX) и Royce Value Trust Inc. (RVT) имеют волатильность 7.78% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.