Сравнение CVGRX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVGRX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | -10.05% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.57% против 18.99% соответственно.
CVGRX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.57%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и QQQ
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CVGRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CVGRX
QQQ
Сравнение CVGRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGRX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.07 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.66 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.00 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 7.32 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.07 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CVGRX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и QQQ
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.80% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и QQQ
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVGRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -82.97% | +21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -12.62% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -35.12% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -35.12% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -7.86% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -32.99% | +21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.44% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и QQQ
Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVGRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.61% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 12.82% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 22.70% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 22.38% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.25% | -0.71% |