PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVGRX с JCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с JCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Johnson Controls International plc (JCI).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVGRX и JCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVGRX
Calamos Growth Fund		-10.05%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%
JCI
Johnson Controls International plc		12.85%54.03%39.80%-7.63%-19.29%77.42%17.70%40.91%-19.85%-5.11%

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 12.57% против 16.11% соответственно.

CVGRX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-8.90%
1 год
15.95%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.57%

JCI

1 день
2.88%
1 месяц
-7.10%
С начала года
12.85%
6 месяцев
24.52%
1 год
67.79%
3 года*
33.35%
5 лет*
20.01%
10 лет*
16.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth Fund

Johnson Controls International plc

Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BITCVGRX с FXAIX
Часто сравнивают с JCI:
JCI с TTJCI с EMRJCI с KBRJCI с CTASJCI с MTZJCI с GWWJCI с FAST

Доходность на риск

CVGRX vs. JCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JCI
Ранг доходности на риск JCI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVGRX c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVGRXJCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.27

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.85

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

4.98

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

15.03

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVGRX vs. JCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа JCI равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVGRXJCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.27

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.32

+0.17

Корреляция

Корреляция между CVGRX и JCI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и JCI

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности JCI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.80%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%
JCI
Johnson Controls International plc		1.17%1.29%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%4.23%5.85%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и JCI

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и JCI.

Загрузка...

Показатели просадок

CVGRXJCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.65%

-86.83%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-14.14%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-42.32%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-47.14%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-7.10%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-24.43%

+12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.69%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и JCI

Текущая волатильность для Calamos Growth Fund (CVGRX) составляет 7.78%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVGRXJCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

10.44%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

20.71%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

29.99%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

27.93%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

27.86%

-6.32%