PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVGRX с JCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с JCI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Johnson Controls International plc (JCI).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVGRX или JCI.

Корреляция

Корреляция между CVGRX и JCI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVGRX:

0.55

JCI:

1.52

Коэф-т Сортино

CVGRX:

0.96

JCI:

2.29

Коэф-т Омега

CVGRX:

1.13

JCI:

1.30

Коэф-т Кальмара

CVGRX:

0.60

JCI:

2.32

Коэф-т Мартина

CVGRX:

1.99

JCI:

7.01

Индекс Язвы

CVGRX:

7.23%

JCI:

6.97%

Дневная вол-ть

CVGRX:

25.09%

JCI:

32.04%

Макс. просадка

CVGRX:

-61.65%

JCI:

-85.71%

Текущая просадка

CVGRX:

-7.68%

JCI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 21.26%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.09% соответственно.

CVGRX

С начала года

-2.95%

1 месяц

11.07%

6 месяцев

-2.93%

1 год

13.78%

5 лет

16.04%

10 лет

11.05%

JCI

С начала года

21.26%

1 месяц

22.59%

6 месяцев

11.03%

1 год

48.12%

5 лет

31.52%

10 лет

13.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVGRX и JCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг риск-скорректированной доходности CVGRX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVGRX c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа JCI равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и JCI

CVGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVGRX
Calamos Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCI
Johnson Controls International plc		1.55%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и JCI

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и JCI

Calamos Growth Fund (CVGRX) и Johnson Controls International plc (JCI) имеют волатильность 7.76% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...