PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение CVGRX с JCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с JCI

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Johnson Controls International plc (JCI).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVGRX или JCI.

Корреляция

Корреляция между CVGRX и JCI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
133.19%
1,791.41%
CVGRX
JCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVGRX:

0.62

JCI:

1.76

Коэф-т Сортино

CVGRX:

0.91

JCI:

2.56

Коэф-т Омега

CVGRX:

1.12

JCI:

1.34

Коэф-т Кальмара

CVGRX:

0.25

JCI:

2.02

Коэф-т Мартина

CVGRX:

2.52

JCI:

9.74

Индекс Язвы

CVGRX:

4.60%

JCI:

4.84%

Дневная вол-ть

CVGRX:

18.66%

JCI:

26.87%

Макс. просадка

CVGRX:

-69.30%

JCI:

-85.71%

Текущая просадка

CVGRX:

-37.83%

JCI:

-5.45%

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 0.13% против 10.96% соответственно.

CVGRX

С начала года

-1.44%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

1.09%

1 год

11.14%

5 лет

8.15%

10 лет

0.13%

JCI

С начала года

8.53%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

18.71%

1 год

47.54%

5 лет

21.39%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth Fund

Johnson Controls International plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVGRX и JCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг риск-скорректированной доходности CVGRX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVGRX c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CVGRX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.621.76
Коэффициент Сортино CVGRX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.912.56
Коэффициент Омега CVGRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.121.34
Коэффициент Кальмара CVGRX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.252.02
Коэффициент Мартина CVGRX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.529.74
CVGRX
JCI

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JCI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.62
1.76
CVGRX
JCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и JCI

CVGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVGRX
Calamos Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCI
Johnson Controls International plc		1.73%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и JCI

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -69.30%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-37.83%
-5.45%
CVGRX
JCI

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и JCI

Текущая волатильность для Calamos Growth Fund (CVGRX) составляет 5.32%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.32%
12.80%
CVGRX
JCI

Последние обсуждения

AI

Do you guys use AI for the portfolio ?

Farshad

24 апреля 24 г. Posted in general
964

How often do you rebase the trends portfolio?

Is there a way to know when the portfolio is being rebased and how its composition changes over time? I want to track when new stocks are added to the portfolio or removed.

Hedge Cat

17 октября 23 г. Posted in general
1K

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K