PortfoliosLab logo
Сравнение CVGRX с JCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CVGRX и JCI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
133.19%
1,791.41%
CVGRX
JCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVGRX:

0.62

JCI:

1.76

Коэф-т Сортино

CVGRX:

0.91

JCI:

2.56

Коэф-т Омега

CVGRX:

1.12

JCI:

1.34

Коэф-т Кальмара

CVGRX:

0.25

JCI:

2.02

Коэф-т Мартина

CVGRX:

2.52

JCI:

9.74

Индекс Язвы

CVGRX:

4.60%

JCI:

4.84%

Дневная вол-ть

CVGRX:

18.66%

JCI:

26.87%

Макс. просадка

CVGRX:

-69.30%

JCI:

-85.71%

Текущая просадка

CVGRX:

-37.83%

JCI:

-5.45%

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 0.13% против 10.96% соответственно.


CVGRX

С начала года

-1.44%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

1.09%

1 год

11.14%

5 лет

8.15%

10 лет

0.13%

JCI

С начала года

8.53%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

18.71%

1 год

47.54%

5 лет

21.39%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVGRX и JCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVGRX
Ранг риск-скорректированной доходности CVGRX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVGRX c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVGRX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.621.76
Коэффициент Сортино CVGRX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.912.56
Коэффициент Омега CVGRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.121.34
Коэффициент Кальмара CVGRX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.252.02
Коэффициент Мартина CVGRX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.529.74
CVGRX
JCI

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JCI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.62
1.76
CVGRX
JCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и JCI

CVGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVGRX
Calamos Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCI
Johnson Controls International plc
1.73%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и JCI

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -69.30%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-37.83%
-5.45%
CVGRX
JCI

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и JCI

Текущая волатильность для Calamos Growth Fund (CVGRX) составляет 5.32%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.32%
12.80%
CVGRX
JCI