Сравнение CVGRX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVGRX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | -10.05% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.57% против 15.90% соответственно.
CVGRX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.57%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и SPYG
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
CVGRX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
CVGRX
SPYG
Сравнение CVGRX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGRX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.04 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.62 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.75 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 6.81 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGRX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.04 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CVGRX и SPYG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и SPYG
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.80% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и SPYG
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVGRX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -67.63% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -13.76% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -32.67% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -32.67% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -9.06% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -24.48% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.55% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и SPYG
Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVGRX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.32% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 12.90% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 22.42% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.13% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 20.57% | +0.97% |