PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с CPLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с CPLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и CPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и CPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-6.56%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-4.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у CPLIX с доходностью -4.56%.

CVTRX

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.60%
1 год
15.16%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.23%

CPLIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-5.82%
1 год
3.91%
3 года*
6.48%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Calamos Phineus Long/Short Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX

Сравнение комиссий CVTRX и CPLIX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund

Доходность на риск

CVTRX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXCPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.39

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.65

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.31

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

1.00

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. CPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа CPLIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и CPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXCPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.39

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.26

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.33

Корреляция

Корреляция между CVTRX и CPLIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и CPLIX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности CPLIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.90%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.79%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и CPLIX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и CPLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXCPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-33.71%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-8.73%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-18.28%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-8.73%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-4.68%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.71%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и CPLIX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXCPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.87%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

6.07%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

9.38%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

12.27%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

15.26%

+0.03%