PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVTRX с BWBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVTRX (Calamos Growth and Income Fund) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, CVTRX returned 11.16%/yr vs 4.11%/yr for BWBIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CVTRX charges 1.05%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -0.41%.

CVTRX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.66%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.47%
3 года*
19.87%
5 лет*
11.16%
10 лет*
13.02%

BWBIX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
4.74%
1 год
9.88%
3 года*
13.50%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVTRX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		11.22%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-7.50%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-0.41%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Correlation

The correlation between CVTRX and BWBIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.88

The correlation between CVTRX and BWBIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с LSPIXBWBIX с CSIFX

Доходность на риск

CVTRX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXBWBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.72

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.18

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

0.89

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

2.94

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.72

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.20

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.52

+0.30

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и BWBIX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и BWBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVTRXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-39.14%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-11.65%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-21.59%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-39.14%

+15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.39%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-11.72%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.53%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и BWBIX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеют волатильность 3.42% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVTRXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.59%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

11.02%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

14.41%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

21.08%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

23.14%

-7.78%

Сравнение комиссий CVTRX и BWBIX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и BWBIX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности BWBIX в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		7.64%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		6.63%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%

Часто задаваемые вопросы

CVTRX and BWBIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWBIX has higher volatility (3.59%) compared to CVTRX (3.42%). In terms of maximum drawdown, CVTRX dropped -44.13% vs BWBIX's -39.14%.

CVTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVTRX и BWBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор