Сравнение CVLOX с CVTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX).
CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CVLOX и CVTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLOX и CVTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 0.00% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | -3.83% | 17.46% | 20.66% | 20.36% | -18.45% | 21.05% | 22.43% | 25.97% | -3.97% | 16.06% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CVLOX уступали акциям CVTRX по среднегодовой доходности: 9.78% против 11.55% соответственно.
CVLOX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.78%
CVTRX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLOX и CVTRX
CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CVTRX в 1.05%.
Доходность на риск
CVLOX vs. CVTRX — Ранг доходности на риск
CVLOX
CVTRX
Сравнение CVLOX c CVTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLOX | CVTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.14 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.69 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.90 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 7.96 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLOX | CVTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.80 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CVLOX и CVTRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLOX и CVTRX
Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности CVTRX в 7.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 9.08% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 7.67% | 7.38% | 4.83% | 4.18% | 4.02% | 5.52% | 3.22% | 3.56% | 8.61% | 7.21% | 7.31% | 6.96% |
Просадки
Сравнение просадок CVLOX и CVTRX
Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки CVTRX в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и CVTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLOX | CVTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.61% | -44.13% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -9.97% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -23.30% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -28.20% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -6.49% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -5.19% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.37% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLOX и CVTRX
Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLOX | CVTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.34% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 9.36% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 16.26% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 14.83% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 15.32% | -0.68% |