PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMIX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMIX с VSCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMIX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		-1.68%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, CSMIX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции CSMIX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 10.52% против 15.32% соответственно.

CSMIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
2.47%
1 год
22.20%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.52%

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.13%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.85%
1 год
33.30%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий CSMIX и VSCAX

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CSMIX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMIX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMIXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.79

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.64

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

6.36

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMIX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCAX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMIX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMIXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.28

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между CSMIX и VSCAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и VSCAX

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности VSCAX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.47%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и VSCAX

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMIXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-57.77%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-16.56%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-25.29%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-57.77%

+9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-11.43%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-8.94%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.49%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и VSCAX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) составляет 5.43%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMIXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

8.31%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

16.64%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

25.77%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

23.13%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

26.70%

-2.78%