Сравнение CSMIX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMIX и CAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMIX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 0.67% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции CSMIX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 10.79% против 7.54% соответственно.
CSMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.79%
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMIX и CAIBX
CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Доходность на риск
CSMIX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
CSMIX
CAIBX
Сравнение CSMIX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMIX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.62 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.20 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.01 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 9.18 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMIX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.62 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.83 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.91 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CSMIX и CAIBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMIX и CAIBX
Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности CAIBX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 14.13% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок CSMIX и CAIBX
Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и CAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMIX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -43.68% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -8.37% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -17.65% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -25.28% | -23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -4.85% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -3.82% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 1.83% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMIX и CAIBX
Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMIX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 3.72% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 6.12% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 10.19% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 9.95% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 10.87% | +13.06% |