PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSMIX с ABYSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMIX с ABYSX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и AB Discovery Value Fund (ABYSX).

CSMIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. ABYSX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMIX или ABYSX.

Корреляция

Корреляция между CSMIX и ABYSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и ABYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и AB Discovery Value Fund (ABYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CSMIX:

16.92%

ABYSX:

14.13%

Макс. просадка

CSMIX:

-0.38%

ABYSX:

-0.41%

Текущая просадка

CSMIX:

0.00%

ABYSX:

-0.05%

Доходность по периодам

CSMIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ABYSX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CSMIX и ABYSX

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ABYSX в 0.83%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
ABYSX
AB Discovery Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSMIX и ABYSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг риск-скорректированной доходности CSMIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
ABYSX
Ранг риск-скорректированной доходности ABYSX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABYSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSMIX c ABYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и AB Discovery Value Fund (ABYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и ABYSX

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ABYSX в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABYSX
AB Discovery Value Fund		0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и ABYSX

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -0.38%, что меньше максимальной просадки ABYSX в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и ABYSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и ABYSX

Загрузка...