PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMIX с ABYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMIX с ABYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и AB Discovery Value Fund (ABYSX).

CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. ABYSX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и ABYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и AB Discovery Value Fund (ABYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMIX и ABYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		0.67%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%
ABYSX
AB Discovery Value Fund		3.30%2.84%9.84%17.04%-16.10%35.67%3.34%20.10%-15.10%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, CSMIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у ABYSX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции CSMIX превзошли акции ABYSX по среднегодовой доходности: 10.79% против 8.29% соответственно.

CSMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.36%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.32%
1 год
25.16%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.79%

ABYSX

1 день
2.42%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.97%
1 год
12.29%
3 года*
10.16%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

AB Discovery Value Fund

Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCXCSMIX с XMVM
Часто сравнивают с ABYSX:
ABYSX с APGAXABYSX с APGYXABYSX с APGZXABYSX с AWFABYSX с BRSIXABYSX с HWSIXABYSX с PVCMX

Сравнение комиссий CSMIX и ABYSX

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ABYSX в 0.83%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
ABYSX
AB Discovery Value Fund

Доходность на риск

CSMIX vs. ABYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ABYSX
Ранг доходности на риск ABYSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMIX c ABYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и AB Discovery Value Fund (ABYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMIXABYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.60

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.99

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.88

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

3.16

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMIX vs. ABYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMIX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ABYSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMIX и ABYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMIXABYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.60

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между CSMIX и ABYSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и ABYSX

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности ABYSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.13%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
ABYSX
AB Discovery Value Fund		5.81%6.00%14.12%6.27%7.61%9.48%0.77%4.15%12.31%6.54%3.67%6.50%

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и ABYSX

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки ABYSX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и ABYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMIXABYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-60.01%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.93%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-24.81%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-48.86%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-7.93%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-8.75%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.15%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и ABYSX

Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и AB Discovery Value Fund (ABYSX) имеют волатильность 6.03% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMIXABYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.84%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

11.78%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

21.54%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

21.00%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

22.87%

+1.06%