PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMIX с PSLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMIX с PSLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX).

CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и PSLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMIX и PSLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		0.67%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		1.42%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%

Доходность по периодам

С начала года, CSMIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у PSLAX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции CSMIX превзошли акции PSLAX по среднегодовой доходности: 10.79% против 9.16% соответственно.

CSMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.36%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.32%
1 год
25.16%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.79%

PSLAX

1 день
2.22%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.63%
1 год
14.84%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

Putnam Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCXCSMIX с XMVM
Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с DEVLXPSLAX с SSCVXPSLAX с USBNXPSLAX с PRVIXPSLAX с PGTYXPSLAX с PNOPXPSLAX с POGAX

Сравнение комиссий CSMIX и PSLAX

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PSLAX в 1.15%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CSMIX vs. PSLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMIX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMIXPSLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.66

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.08

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.05

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

3.41

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMIX vs. PSLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMIX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа PSLAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMIX и PSLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMIXPSLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.66

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между CSMIX и PSLAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и PSLAX

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности PSLAX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.13%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		6.72%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и PSLAX

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки PSLAX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и PSLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMIXPSLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-69.37%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.16%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-25.63%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-52.81%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-7.94%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-12.22%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.37%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и PSLAX

Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеют волатильность 6.03% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMIXPSLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.21%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

13.35%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

22.77%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

21.85%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

23.57%

+0.36%