Сравнение CSMIX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMIX и FCNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMIX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 0.67% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -5.35% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMIX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции CSMIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 10.79% против 16.03% соответственно.
CSMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.79%
FCNTX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMIX и FCNTX
CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Доходность на риск
CSMIX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
CSMIX
FCNTX
Сравнение CSMIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMIX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.56 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.79 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 6.87 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMIX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CSMIX и FCNTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMIX и FCNTX
Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности FCNTX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 14.13% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.93% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок CSMIX и FCNTX
Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и FCNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMIX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -49.19% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -11.30% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -32.59% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -32.59% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -8.18% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -8.18% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.95% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMIX и FCNTX
Текущая волатильность для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) составляет 6.03%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMIX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.51% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 11.12% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 19.95% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 19.19% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 19.64% | +4.29% |