- ISIN
- US19765N5914
- CUSIP
- 19765N591
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 25 июл. 1986 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции CSMIX — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,546.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) показал доход в 14.05% с начала года и 37.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSMIX составила 11.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Small Cap Value Fund I
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CSMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -31.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CSMIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 дек. 2007 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.14% | 0.75% | -4.96% | 9.74% | 2.51% | 0.71% | 14.05% | ||||||
| 2025 | 2.78% | -5.37% | -5.16% | -4.04% | 5.75% | 4.61% | 1.60% | 8.44% | 1.96% | -0.69% | 3.46% | 1.44% | 14.65% |
| 2024 | -4.16% | 2.97% | 5.30% | -6.52% | 5.63% | -3.46% | 9.48% | -2.50% | 0.67% | -1.65% | 11.26% | -6.71% | 8.66% |
| 2023 | 10.92% | -1.89% | -6.59% | -1.98% | -2.08% | 10.32% | 6.61% | -2.34% | -5.73% | -5.90% | 8.79% | 12.29% | 21.42% |
| 2022 | -4.10% | 2.31% | 0.09% | -6.66% | 1.66% | -10.07% | 9.84% | -2.45% | -9.66% | 12.05% | 4.47% | -4.03% | -8.87% |
| 2021 | 2.60% | 12.90% | 5.38% | 2.79% | 3.53% | -2.49% | -2.74% | 2.23% | -1.09% | 3.27% | -3.47% | 3.84% | 28.95% |
Метрики бенчмарка
Columbia Small Cap Value Fund I has an annualized alpha of 2.73%, beta of 0.90, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 1986.
- This fund captured 105.11% of S&P 500 Index gains but only 99.56% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.73% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.73%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 105.11%
- Участие в снижении
- 99.56%
Комиссия
Комиссия CSMIX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSMIX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CSMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.93 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 13.52 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Small Cap Value Fund I за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.17 | $6.17 | $2.90 | $3.24 | $2.30 | $5.95 | $0.20 | $1.31 | $3.08 | $4.83 | $4.78 | $4.51 |
Дивидендный доход | 12.47% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Small Cap Value Fund I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.79 | $6.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $2.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $3.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $2.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.07 | $5.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Small Cap Value Fund I показал максимальную просадку в 53.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.37%март 2009 г. | 5mo 18d | 1y 1mo | 1y 7moсент. 2008 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -48.42%март 2020 г. | 1y 8mo | 9mo 18d | 2y 6moиюль 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -42.59%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 2y 2mo | 2y 8moапр. 1998 г. - дек. 2000 г. |
Black Monday1987 | -39.04%окт. 1987 г. | 2mo 5d | 4y 4mo | 4y 6moавг. 1987 г. - февр. 1992 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -33.22%март 2003 г. | 10mo 29d | 8mo 17d | 1y 7moапр. 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Показатели просадок
| CSMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -56.78% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -9.10% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -18.90% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -25.43% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -33.92% | -14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -10.72% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 1.97% | +1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSMIX
Добавьте Columbia Small Cap Value Fund I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSMIX