PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19765N5914

CUSIP

19765N591

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

25 июл. 1986 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия CSMIX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

Популярные сравнения:
CSMIX с ABYSX CSMIX с FXAIX CSMIX с PSLAX CSMIX с CAIBX CSMIX с FCNTX
Популярные сравнения:
CSMIX с ABYSX CSMIX с FXAIX CSMIX с PSLAX CSMIX с CAIBX CSMIX с FCNTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) показал доход в -5.80% с начала года и 2.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSMIX составила 8.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

CSMIX

С начала года

-5.80%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

-11.73%

1 год

2.03%

3 года

6.31%

5 лет

15.58%

10 лет

8.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.78%-5.37%-5.16%-4.04%6.42%-5.80%
2024-4.16%2.97%5.30%-6.52%5.63%-3.46%9.48%-2.50%0.67%-1.65%11.26%-6.71%8.66%
202310.92%-1.89%-6.59%-1.98%-2.08%10.32%6.61%-2.34%-5.73%-5.90%8.79%12.28%21.42%
2022-4.10%2.31%0.09%-6.66%1.66%-10.07%9.84%-2.45%-9.66%12.05%4.47%-4.03%-8.87%
20212.60%12.90%5.38%2.79%3.53%-2.49%-2.74%2.23%-1.09%3.27%-3.47%3.84%28.95%
2020-6.66%-10.35%-23.58%14.81%4.01%3.28%0.42%6.59%-4.27%4.03%19.22%7.59%7.82%
201912.65%3.81%-3.89%3.53%-9.94%7.51%0.29%-7.97%6.46%1.39%3.12%4.54%21.01%
20180.89%-5.45%0.35%1.72%5.18%0.98%0.90%2.04%-3.79%-9.71%1.14%-12.37%-18.03%
20170.00%1.26%-0.26%-0.19%-2.67%4.56%2.00%-2.23%7.99%0.63%3.22%-0.85%13.78%
2016-7.28%0.70%10.04%3.02%0.61%-2.47%6.19%4.02%1.05%-4.48%14.39%4.22%32.02%
2015-4.82%6.15%1.71%-1.10%-0.33%1.31%-2.99%-3.16%-4.80%7.31%1.97%-6.79%-6.39%
2014-4.00%4.38%2.05%-1.23%0.44%4.11%-6.29%4.95%-6.55%4.60%-1.11%2.57%2.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSMIX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CSMIX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Small Cap Value Fund I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Small Cap Value Fund I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.90 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.90$2.90$3.24$2.30$5.95$0.20$1.31$3.08$4.84$4.78$4.51$6.65

Дивидендный доход

7.09%6.67%7.56%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.57%11.58%12.73%15.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Small Cap Value Fund I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$2.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54$3.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$2.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.07$5.95
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$1.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13$3.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$4.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.44$4.78
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.51$0.00$4.51
2014$6.65$6.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Small Cap Value Fund I показал максимальную просадку в 56.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Small Cap Value Fund I составляет 12.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.88%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.868
-48.21%10 июл. 2018 г.42923 мар. 2020 г.19428 дек. 2020 г.623
-42.6%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.57128 дек. 2000 г.693
-39.01%24 авг. 1987 г.4828 окт. 1987 г.5043 окт. 1989 г.552
-37.39%17 апр. 2002 г.22712 мар. 2003 г.2077 янв. 2004 г.434
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...