Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Small Cap Value Fund I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) показал доход в -1.68% с начала года и 22.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSMIX составила 10.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 25 июл. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -31.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CSMIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 дек. 2007 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -18.5%.

Columbia Small Cap Value Fund I: годовая альфа составляет 2.78%, бета — 0.90, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 28.07.1986.

• Этот фонд участвовал в 105.54% роста S&P 500 Index, но только в 99.50% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.78% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.90 и R² 0.62 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия CSMIX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.

CSMIX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia Small Cap Value Fund I за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.17 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Small Cap Value Fund I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia Small Cap Value Fund I показал максимальную просадку в 53.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Small Cap Value Fund I составляет 10.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.