Сравнение CSMIX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMIX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMIX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | -1.68% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 6.59% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMIX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 6.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSMIX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции TASCX немного отстают с 10.22%.
CSMIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.52%
TASCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMIX и TASCX
CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
CSMIX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
CSMIX
TASCX
Сравнение CSMIX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMIX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.15 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.09 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 8.93 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CSMIX и TASCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMIX и TASCX
Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности TASCX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 14.47% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.54% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок CSMIX и TASCX
Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -58.55% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -12.12% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -30.26% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -40.45% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -4.60% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -8.66% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.83% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMIX и TASCX
Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.87% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 10.66% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 18.59% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 25.47% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 24.17% | -0.25% |