Сравнение CSMIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | -1.68% | 14.65% | 8.66% | 21.42% | -8.87% | 28.95% | 7.82% | 21.01% | -18.37% | 13.77% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMIX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции CSMIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.52% против 13.75% соответственно.
CSMIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.52%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMIX и FXAIX
CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
CSMIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CSMIX
FXAIX
Сравнение CSMIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.30 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 5.13 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CSMIX и FXAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMIX и FXAIX
Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 14.47% | 14.23% | 6.67% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.56% | 11.58% | 12.73% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CSMIX и FXAIX
Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -33.79% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -12.13% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -24.50% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -33.79% | -14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -8.89% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -3.83% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.50% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMIX и FXAIX
Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.24% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 9.08% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 18.13% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 16.88% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 18.03% | +5.89% |