Сравнение CSMIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CSMIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMIX или FXAIX.
Основные характеристики
| CSMIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.86% | 6.64% |
| Дох-ть за 1 год | 23.25% | 25.73% |
| Дох-ть за 3 года | 3.44% | 8.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 13.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 12.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 19.91% | 11.67% |
| Макс. просадка | -56.91% | -33.79% |
| Current Drawdown | -4.61% | -3.54% |
Корреляция
Корреляция между CSMIX и FXAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSMIX и FXAIX
С начала года, CSMIX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции CSMIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.08% против 12.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMIX и FXAIX
CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSMIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMIX и FXAIX
Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности FXAIX в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMIX Columbia Small Cap Value Fund I | 7.63% | 7.57% | 6.02% | 13.34% | 0.50% | 3.58% | 9.79% | 11.57% | 11.58% | 12.73% | 15.70% | 15.78% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.37% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CSMIX и FXAIX
Максимальная просадка CSMIX за все время составила -56.91%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSMIX и FXAIX
Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.