PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMIX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMIX с CBALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMIX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		-1.68%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-5.35%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, CSMIX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции CSMIX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 10.52% против 8.95% соответственно.

CSMIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
2.47%
1 год
22.20%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.52%

CBALX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.42%
1 год
9.86%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий CSMIX и CBALX

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

CSMIX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMIX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMIXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.88

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

4.82

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMIX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMIX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMIXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.88

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.20

Корреляция

Корреляция между CSMIX и CBALX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и CBALX

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности CBALX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.47%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.86%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и CBALX

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMIXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-34.53%

-18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-7.87%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-20.91%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-22.73%

-25.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-6.56%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-5.34%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

1.84%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и CBALX

Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMIXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

3.14%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

6.15%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

11.45%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

11.05%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

11.30%

+12.62%