PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSHI с QQQH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH).

CSHI и QQQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CSHI и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSHI и QQQH

2026 (YTD)2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		1.30%5.05%5.66%6.21%1.46%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%14.17%25.98%30.96%-5.67%

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью -2.89%.

CSHI

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.60%
1 год
5.30%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с BOXXCSHI с HIGHCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULSCSHI с PULT
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Сравнение комиссий CSHI и QQQH

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.

QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Доходность на риск

CSHI vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHIQQQHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.05

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

1.61

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.99

1.24

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.78

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.78

8.30

+20.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа QQQH равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHIQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.05

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.09

0.66

+3.43

Корреляция

Корреляция между CSHI и QQQH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и QQQH

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности QQQH в 9.43%

TTM2025202420232022202120202019
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и QQQH

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и QQQH.

Загрузка...

Показатели просадок

CSHIQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-31.24%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-8.87%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.37%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-8.48%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.90%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и QQQH

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.39%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSHIQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

4.49%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

8.37%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

14.74%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

13.40%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

13.51%

-12.16%