PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRSH с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSH с YMAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

CRSH и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRSH или YMAX.

Корреляция

Корреляция между CRSH и YMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRSH:

-0.75

YMAX:

0.32

Коэф-т Сортино

CRSH:

-0.82

YMAX:

0.60

Коэф-т Омега

CRSH:

0.89

YMAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

CRSH:

-0.70

YMAX:

0.32

Коэф-т Мартина

CRSH:

-1.17

YMAX:

1.04

Индекс Язвы

CRSH:

34.86%

YMAX:

7.94%

Дневная вол-ть

CRSH:

56.55%

YMAX:

25.80%

Макс. просадка

CRSH:

-58.87%

YMAX:

-25.55%

Текущая просадка

CRSH:

-43.31%

YMAX:

-10.16%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 24.78%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -3.93%.

CRSH

С начала года

24.78%

1 месяц

-12.75%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-42.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAX

С начала года

-3.93%

1 месяц

13.54%

6 месяцев

-0.43%

1 год

9.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRSH и YMAX

CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRSH и YMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг риск-скорректированной доходности CRSH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRSH c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и YMAX

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 130.84%, что больше доходности YMAX в 65.36%

TTM2024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		130.84%94.27%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		65.36%44.21%

Просадки

Сравнение просадок CRSH и YMAX

Максимальная просадка CRSH за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки YMAX в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и YMAX

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...