PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSH с YMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

CRSH и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSH и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSH и YMAX

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		18.37%-13.40%-51.96%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.50%6.04%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с VGTCRSH с NVDYCRSH с QQQ
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Сравнение комиссий CRSH и YMAX

CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

CRSH vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSHYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.03

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

0.22

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.09

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

0.24

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSH vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSHYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.03

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.30

-0.95

Корреляция

Корреляция между CRSH и YMAX составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и YMAX

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности YMAX в 88.51%

TTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		100.61%138.78%94.25%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		88.51%78.70%44.20%

Просадки

Сравнение просадок CRSH и YMAX

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и YMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSHYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-26.13%

-37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.16%

-26.13%

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.43%

-23.31%

-30.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.91%

-5.88%

-36.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.23%

9.72%

+25.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и YMAX

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSHYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

9.79%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

17.65%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.40%

25.33%

+17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.37%

23.00%

+25.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.37%

23.00%

+25.37%