Сравнение CRSH с VGT
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. CRSH is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past year, CRSH returned -6.85% vs 40.73% for VGT. Their -0.53 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 23.73%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%.
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.71K | $334.19K | $366.20K | |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам CRSH и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -52.42% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 21.77% | 27.58% |
Correlation
The correlation between CRSH and VGT is -0.57, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.53 |
The correlation between CRSH and VGT has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. VGT — Ранг доходности на риск
CRSH
VGT
Сравнение CRSH c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.50 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 6.69 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и VGT
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -54.63% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.30% | -16.40% | -11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -4.70% | -46.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.02% | -7.95% | -36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 6.11% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и VGT
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 9.00% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.62% | 20.38% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 24.47% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.42% | 25.92% | +21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 24.93% | +22.49% |
Сравнение комиссий CRSH и VGT
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и VGT
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 76.80%, что больше доходности VGT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and VGT have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (12.18%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs VGT's -54.63%.
On 1-year performance, VGT leads with 40.73% vs -6.85% for CRSH. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGT has performed better with a 40.73% return vs -6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 0.36% for VGT.
CRSH is categorized as Derivative Income, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор