PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRSH с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRSH и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.82%.


CRSH

1 день
-0.38%
1 месяц
10.73%
С начала года
12.03%
6 месяцев
19.19%
1 год
-12.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VGT

1 день
0.30%
1 месяц
-2.07%
С начала года
22.82%
6 месяцев
20.81%
1 год
42.45%
3 года*
30.31%
5 лет*
19.42%
10 лет*
25.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и VGT


2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
12.03%-13.40%-52.42%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
22.82%21.77%27.58%

Correlation

The correlation between CRSH and VGT is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.52

The correlation between CRSH and VGT has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

CRSH vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 77
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CRSHVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.60

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

7.87

-8.44

CRSH vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSH и VGT

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и VGT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRSHVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-54.63%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-16.40%

-17.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.92%

-8.08%

-47.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-7.95%

-35.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.75%

5.41%

+16.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и VGT

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 9.51%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRSHVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

11.17%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

18.51%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

22.66%

+12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.19%

25.55%

+21.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.19%

24.76%

+22.43%

Сравнение комиссий CRSH и VGT

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и VGT

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 84.23%, что больше доходности VGT в 0.45%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
84.23%138.78%94.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.45%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы


CRSH and VGT have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.17%) compared to CRSH (9.51%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs VGT's -54.63%.

On 1-year performance, VGT leads with 42.45% vs -12.42% for CRSH. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 42.45% return vs -12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 84.23%, compared with 0.45% for VGT.

CRSH is categorized as Derivative Income, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор