PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRSH с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRSH и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 23.73%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%.


CRSH

1 день
1.65%
1 месяц
20.57%
6 месяцев
13.00%
С начала года
23.73%
1 год
-6.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-25.79%

VGT

1 день
-0.36%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
33.00%
С начала года
27.34%
1 год
40.73%
3 года*
30.79%
5 лет*
18.91%
10 лет*
24.49%
Всё время*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$483.71K$334.19K$366.20K
$490.99M$509.59M$577.86M

Сравнение доходности по годам CRSH и VGT


2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
23.73%-13.40%-52.42%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
27.34%21.77%27.58%

Correlation

The correlation between CRSH and VGT is -0.57, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.53

The correlation between CRSH and VGT has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

CRSH vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 88
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CRSH c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CRSHVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.50

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

6.69

-7.09

CRSH vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSH и VGT

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и VGT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRSHVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-54.63%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.30%

-16.40%

-11.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.32%

-4.70%

-46.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.02%

-7.95%

-36.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.38%

6.11%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и VGT

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRSHVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

9.00%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.62%

20.38%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.84%

24.47%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.42%

25.92%

+21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.42%

24.93%

+22.49%

Сравнение комиссий CRSH и VGT

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и VGT

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 76.80%, что больше доходности VGT в 0.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
76.80%138.78%94.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы


CRSH and VGT have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (12.18%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs VGT's -54.63%.

On 1-year performance, VGT leads with 40.73% vs -6.85% for CRSH. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 40.73% return vs -6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 0.36% for VGT.

CRSH is categorized as Derivative Income, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор