PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRSH с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSH с VGT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

CRSH и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRSH или VGT.

Корреляция

Корреляция между CRSH и VGT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRSH:

-0.75

VGT:

0.39

Коэф-т Сортино

CRSH:

-0.82

VGT:

0.73

Коэф-т Омега

CRSH:

0.89

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

CRSH:

-0.70

VGT:

0.43

Коэф-т Мартина

CRSH:

-1.17

VGT:

1.39

Индекс Язвы

CRSH:

34.86%

VGT:

8.33%

Дневная вол-ть

CRSH:

56.55%

VGT:

29.76%

Макс. просадка

CRSH:

-58.87%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

CRSH:

-43.31%

VGT:

-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 24.78%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -8.02%.

CRSH

С начала года

24.78%

1 месяц

-12.75%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-42.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-8.02%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-8.30%

1 год

11.24%

5 лет

18.63%

10 лет

19.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRSH и VGT

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRSH и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг риск-скорректированной доходности CRSH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRSH c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и VGT

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 130.84%, что больше доходности VGT в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		130.84%94.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CRSH и VGT

Максимальная просадка CRSH за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и VGT

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...