Сравнение CRSH с VGT
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. CRSH is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 35.18% for VGT. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам CRSH и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.42% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 21.77% | 27.58% |
Correlation
The correlation between CRSH and VGT is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.52 |
The correlation between CRSH and VGT has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. VGT — Ранг доходности на риск
CRSH
VGT
Сравнение CRSH c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.16 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 6.19 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и VGT
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -54.63% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -16.40% | -15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | -9.06% | -48.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -7.94% | -35.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 5.70% | +14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и VGT
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 8.66% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 19.53% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 23.44% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 25.70% | +21.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 24.81% | +22.46% |
Сравнение комиссий CRSH и VGT
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и VGT
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and VGT have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.48%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs VGT's -54.63%.
On 1-year performance, VGT leads with 35.18% vs -14.55% for CRSH. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGT has performed better with a 35.18% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 0.38% for VGT.
CRSH is categorized as Derivative Income, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор