PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. CRSH is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs 58.31% for VGT. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и VGT

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-13.40%-51.96%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%25.86%

Correlation

The correlation between CRSH and VGT is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

-0.50

The correlation between CRSH and VGT has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с NVDYCRSH с QQQ
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

CRSH vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSHVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.85

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
3.54

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.46

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.57

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

11.41

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSH vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSHVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.85

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.68

-1.38

Просадки

Сравнение просадок CRSH и VGT

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-54.63%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-16.40%

-17.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.20%

-2.35%

-56.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-7.95%

-35.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

5.13%

+16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и VGT

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

6.51%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

16.09%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

20.55%

+16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.46%

25.17%

+22.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.46%

24.60%

+22.86%

Сравнение комиссий CRSH и VGT

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и VGT

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and VGT have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (10.19%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs VGT's -54.63%.

On 1-year performance, VGT leads with 58.31% vs -18.98% for CRSH. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 58.31% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 0.31% for VGT.

CRSH is categorized as Derivative Income, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор