PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRSH с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CRSH и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSH и TSLZ


2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
18.37%-13.40%-51.96%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-91.89%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.


CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий CRSH и TSLZ

CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

CRSH vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRSHTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.73

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

-1.18

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.85

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.91

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

-1.05

+0.30

CRSH vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRSHTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.66

+0.01

Корреляция

Корреляция между CRSH и TSLZ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и TSLZ

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности TSLZ в 0.54%


TTM202520242023
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
100.61%138.78%94.25%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%

Просадки

Сравнение просадок CRSH и TSLZ

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


CRSHTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-99.11%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.16%

-90.53%

+42.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.43%

-98.67%

+45.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.91%

-73.71%

+31.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.23%

78.12%

-42.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и TSLZ

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.04%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CRSHTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

22.93%

-14.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

58.42%

-34.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.40%

110.05%

-67.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.37%

119.08%

-70.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.37%

119.08%

-70.71%