PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRSH с TSLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSH с TSLZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).

CRSH и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRSH или TSLZ.

Корреляция

Корреляция между CRSH и TSLZ составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRSH:

-0.75

TSLZ:

-0.65

Коэф-т Сортино

CRSH:

-0.82

TSLZ:

-1.34

Коэф-т Омега

CRSH:

0.89

TSLZ:

0.83

Коэф-т Кальмара

CRSH:

-0.70

TSLZ:

-0.96

Коэф-т Мартина

CRSH:

-1.17

TSLZ:

-1.26

Индекс Язвы

CRSH:

34.86%

TSLZ:

73.60%

Дневная вол-ть

CRSH:

56.55%

TSLZ:

143.89%

Макс. просадка

CRSH:

-58.87%

TSLZ:

-96.69%

Текущая просадка

CRSH:

-43.31%

TSLZ:

-96.11%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 24.78%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -11.04%.

CRSH

С начала года

24.78%

1 месяц

-12.75%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-42.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLZ

С начала года

-11.04%

1 месяц

-34.08%

6 месяцев

-53.85%

1 год

-93.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRSH и TSLZ

CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.

TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRSH и TSLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг риск-скорректированной доходности CRSH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRSH c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и TSLZ

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 130.84%, что больше доходности TSLZ в 2.35%

TTM20242023
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		130.84%94.27%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		2.35%2.09%12.14%

Просадки

Сравнение просадок CRSH и TSLZ

Максимальная просадка CRSH за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и TSLZ

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 16.19%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 38.17%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...