Сравнение CRSH с TSLZ
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -7.68% vs -52.57% for TSLZ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 14.62%.
CRSH
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 21.75%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- -52.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.45% | -13.40% | -52.42% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.62% | -75.98% | -91.88% |
Correlation
The correlation between CRSH and TSLZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.96 |
The correlation between CRSH and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
CRSH
TSLZ
Сравнение CRSH c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.72 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.92 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TSLZ
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -99.11% | +35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -72.88% | +39.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -98.80% | +43.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.42% | -75.74% | +32.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 57.36% | -35.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TSLZ
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 9.65%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 27.35%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 27.35% | -17.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.38% | 56.82% | -34.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.54% | 86.63% | -51.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 116.81% | -69.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 116.81% | -69.57% |
Сравнение комиссий CRSH и TSLZ
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TSLZ
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.03%, что больше доходности TSLZ в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.03% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CRSH and TSLZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLZ has higher volatility (27.35%) compared to CRSH (9.65%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, CRSH leads with -7.68% vs -52.57% for TSLZ. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -7.68% return vs -52.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
CRSH has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 0.60% for TSLZ.
CRSH is categorized as Derivative Income, while TSLZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and T-Rex. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.05% for TSLZ.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор