PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с TSLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs -65.66% for TSLZ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -3.24%.

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLZ

1 день
2.59%
1 месяц
-16.87%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-3.97%
1 год
-65.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и TSLZ

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-13.40%-51.96%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-3.24%-75.98%-91.89%

Correlation

The correlation between CRSH and TSLZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.96

The correlation between CRSH and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDYCRSH с QQQ
Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с VOO

Доходность на риск

CRSH vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSHTSLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.72

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-1.01

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.89

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.86

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-1.08

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSH vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSHTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.72

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.67

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CRSH и TSLZ

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-99.11%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-76.62%

+43.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.20%

-98.98%

+39.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-75.39%

+32.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

60.77%

-39.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и TSLZ

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 10.19%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

24.24%

-14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

55.00%

-32.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

91.68%

-54.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.46%

116.96%

-69.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.46%

116.96%

-69.50%

Сравнение комиссий CRSH и TSLZ

CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и TSLZ

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности TSLZ в 0.71%

ПозицияTTM202520242023
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.71%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CRSH and TSLZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLZ has higher volatility (24.24%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs TSLZ's -99.11%.

On 1-year performance, CRSH leads with -18.98% vs -65.66% for TSLZ. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -18.98% return vs -65.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 0.71% for TSLZ.

CRSH is categorized as Derivative Income, while TSLZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and T-Rex. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.05% for TSLZ.

CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и TSLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор