PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRSH с TSLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRSH и TSLZ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CRSH и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.00%
-88.12%
CRSH
TSLZ

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CRSH:

57.06%

TSLZ:

146.91%

Макс. просадка

CRSH:

-58.87%

TSLZ:

-96.69%

Текущая просадка

CRSH:

-36.63%

TSLZ:

-93.59%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 39.47%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 46.59%.


CRSH

С начала года

39.47%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-25.73%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLZ

С начала года

46.59%

1 месяц

-39.37%

6 месяцев

-73.06%

1 год

-92.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CRSH и TSLZ

CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
График комиссии TSLZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLZ: 1.05%
График комиссии CRSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CRSH: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRSH и TSLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRSH

TSLZ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLZ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRSH c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и TSLZ

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.45%, что больше доходности TSLZ в 1.42%


TTM20242023
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
100.45%94.27%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
1.42%2.09%12.14%

Просадки

Сравнение просадок CRSH и TSLZ

Максимальная просадка CRSH за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.63%
-89.53%
CRSH
TSLZ

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и TSLZ

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 27.71%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 76.91%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.71%
76.91%
CRSH
TSLZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab