PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRSH с YBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с YBIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs -41.27% for YBIT. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -25.24%.

CRSH

1 день
0.49%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
6.77%
С начала года
9.04%
1 год
-14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBIT

1 день
-0.43%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
-29.50%
С начала года
-25.24%
1 год
-41.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и YBIT

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		9.04%-13.40%-52.42%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-25.24%-2.49%11.65%

Correlation

The correlation between CRSH and YBIT is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с VGTCRSH с YMAXCRSH с NVDY
Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY

Доходность на риск

CRSH vs. YBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSHYBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-1.12

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-1.64

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.81

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.87

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-1.42

+0.71

CRSH vs. YBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа YBIT равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и YBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSH и YBIT

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и YBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHYBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-47.46%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.54%

-47.46%

+15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.10%

-43.59%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.82%

-16.64%

-27.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.35%

29.03%

-8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и YBIT

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHYBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

8.45%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.78%

29.49%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.10%

36.98%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.27%

38.43%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.27%

38.43%

+8.84%

Сравнение комиссий CRSH и YBIT

И CRSH, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и YBIT

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что меньше доходности YBIT в 95.06%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		82.36%138.78%94.25%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		95.06%88.33%60.00%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and YBIT have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (13.48%) compared to YBIT (8.45%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs YBIT's -47.46%.

On 1-year performance, CRSH leads with -14.55% vs -41.27% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -14.55% return vs -41.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.

YBIT has the higher dividend yield at 95.06%, compared with 82.36% for CRSH.

CRSH is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.

CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и YBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор