PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRSH с TSLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRSH и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -8.72%.


CRSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.14%
6 месяцев
3.01%
1 год
-18.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLP

1 день
0.04%
1 месяц
7.73%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.30%
1 год
15.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и TSLP


2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
3.14%-13.40%-51.96%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
-8.72%9.77%81.26%

Correlation

The correlation between CRSH and TSLP is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

-0.94

The correlation between CRSH and TSLP has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Доходность на риск

CRSH vs. TSLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина

TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRSHTSLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.10

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.49

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

1.20

-2.06

CRSH vs. TSLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа TSLP равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRSHTSLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.37

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.46

-1.16

Просадки

Сравнение просадок CRSH и TSLP

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRSHTSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-46.00%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-32.00%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.42%

-15.68%

-43.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.11%

-15.73%

-27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.14%

13.16%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и TSLP

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 10.19%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRSHTSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

12.75%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.66%

28.48%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.72%

42.87%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.50%

48.60%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.50%

48.60%

-1.10%

Сравнение комиссий CRSH и TSLP

И CRSH, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и TSLP

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 96.17%, что больше доходности TSLP в 30.32%


ПозицияTTM202520242023
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
96.17%138.78%94.25%0.00%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
30.32%31.05%21.82%4.39%

Часто задаваемые вопросы


CRSH and TSLP have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLP has higher volatility (12.75%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs TSLP's -46.00%.

On 1-year performance, TSLP leads with 15.63% vs -18.24% for CRSH. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLP has performed better with a 15.63% return vs -18.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH and TSLP have the same expense ratio: 0.99% per year.

CRSH has the higher dividend yield at 96.17%, compared with 30.32% for TSLP.

They also come from different issuers: YieldMax and Kurv.

TSLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и TSLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор