PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRSH с TSLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRSH и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -33.37%.


CRSH

1 день
1.65%
1 месяц
20.57%
6 месяцев
13.00%
С начала года
23.73%
1 год
-6.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-25.79%

TSLP

1 день
-1.17%
1 месяц
-25.83%
6 месяцев
-25.38%
С начала года
-33.37%
1 год
-8.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$483.71K$334.19K$366.20K
$254.60K$255.72K$272.26K

Сравнение доходности по годам CRSH и TSLP


2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
23.73%-13.40%-52.42%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF
-33.37%9.77%81.23%

Correlation

The correlation between CRSH and TSLP is -0.96, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.94

The correlation between CRSH and TSLP has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF

Доходность на риск

CRSH vs. TSLP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 88
Ранг коэф-та Мартина

TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CRSH c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CRSHTSLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.20

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-0.50

+0.10

CRSH vs. TSLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLP равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSH и TSLP

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRSHTSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-46.00%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.30%

-42.53%

+14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.32%

-38.45%

-12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.02%

-16.36%

-27.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.38%

17.01%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и TSLP

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 12.18%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF (TSLP) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRSHTSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

19.90%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.62%

37.70%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.84%

45.46%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.42%

49.96%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.42%

49.96%

-2.54%

Сравнение комиссий CRSH и TSLP

И CRSH, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и TSLP

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 76.80%, что больше доходности TSLP в 40.98%


ПозицияTTM202520242023
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
76.80%138.78%94.25%0.00%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla (TSLA) ETF
40.98%31.05%21.82%4.39%

Часто задаваемые вопросы


CRSH and TSLP have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLP has higher volatility (19.90%) compared to CRSH (12.18%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs TSLP's -46.00%.

On 1-year performance, CRSH leads with -6.85% vs -8.49% for TSLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 12.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -6.85% return vs -8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH and TSLP have the same expense ratio: 0.99% per year.

CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 40.98% for TSLP.

They also come from different issuers: YieldMax and Kurv.

CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и TSLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор