PortfoliosLab logo
Сравнение CRSH с TSLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRSH и TSLP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CRSH и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRSH:

-0.85

TSLP:

1.04

Коэф-т Сортино

CRSH:

-0.97

TSLP:

1.56

Коэф-т Омега

CRSH:

0.87

TSLP:

1.20

Коэф-т Кальмара

CRSH:

-0.77

TSLP:

1.05

Коэф-т Мартина

CRSH:

-1.24

TSLP:

2.66

Индекс Язвы

CRSH:

36.25%

TSLP:

18.08%

Дневная вол-ть

CRSH:

56.83%

TSLP:

56.05%

Макс. просадка

CRSH:

-58.87%

TSLP:

-46.00%

Текущая просадка

CRSH:

-49.95%

TSLP:

-21.36%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -15.09%.


CRSH

С начала года

10.16%

1 месяц

-14.93%

6 месяцев

-7.94%

1 год

-47.27%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLP

С начала года

-15.09%

1 месяц

13.56%

6 месяцев

-1.50%

1 год

53.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Сравнение комиссий CRSH и TSLP

И CRSH, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRSH и TSLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRSH
Ранг риск-скорректированной доходности CRSH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

TSLP
Ранг риск-скорректированной доходности TSLP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRSH c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа TSLP равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и TSLP

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 164.65%, что больше доходности TSLP в 39.04%


Просадки

Сравнение просадок CRSH и TSLP

Максимальная просадка CRSH за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLP.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и TSLP

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...